Ichimoku Cloud คืออะไร ที่มา สูตรการคำนวณและการวิเคราะห์

Ichimoku Cloud คืออะไร

ตัวชี้วัด Ichimoku Cloud เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์กราฟราคาในตลาดการเงิน ซึ่งถูกพัฒนาโดย Goichi Hosoda ในปี 1960s ในญี่ปุ่น ชื่อเต็มของ Ichimoku Cloud คือ “Ichimoku Kinko Hyo” ซึ่งแปลว่า “แผนที่มองโลกอย่างครบคลุมในระยะสั้นและระยะยาว” ซึ่งเป็นนามแฝงว่า Ichimoku Cloud มีความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปข้อมูลราคาของสินทรัพย์และสื่อสารข้อมูลในระยะเวลาต่าง ๆ อย่างครอบคลุม โดย Ichimoku Cloud ประกอบด้วยหลายองค์ประกอบหลักที่มีต่อการวิเคราะห์กราฟราคาดังนี้:

1. Tenkan-sen (Conversion Line): เส้นนี้คือค่าเฉลี่ยราคาของช่วงเวลาที่กำหนด (บางครั้งเรียกว่า เส้นการแปรรูป) และมีความสัมพันธ์กับราคาปัจจุบัน
2. Kijun-sen (Base Line): เส้นนี้คือค่าเฉลี่ยราคาของช่วงเวลายาวกว่า (บางครั้งเรียกว่า เส้นฐาน) และใช้ในการคาดเดาแนวโน้มราคาในระยะยาว
3. Senkou Span A (Leading Span A): แนวที่เป็นเส้นตัดกันระหว่าง Tenkan-sen และ Kijun-sen ย้อนหลังไปข้างหน้าเท่ากับครึ่งหนึ่งของ(Tenkan-sen + Kijun-sen)
4. Senkou Span B (Leading Span B): แนวที่ค่าเฉลี่ยราคาของระยะเวลายาวกว่าย้อนหลังไปข้างหน้าเท่ากับครึ่งหนึ่งของ(Tenkan-sen + Kijun-sen) และใช้ในการคาดเดาแนวโน้มราคาในระยะยาว
5. Chikou Span (Lagging Span): เส้นนี้คือ ราคาปิดปัจจุบันของสินทรัพย์ ย้อนหลังไปข้างหน้าในระยะเวลาที่กำหนด

Ichimoku Cloud จะช่วยให้นักลงทุนสามารถวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาและประมาณการแนวโน้มราคาได้อย่างสรุปเป็นภาพรวมในขณะเดียว นักลงทุนที่ใช้ Ichimoku Cloud มักจะสังเกตแนวโน้มราคาที่มีความคล้ายคลึงกับคลาวด์ในการตัดกันหรือประสานกัน การตัดข้ามระหว่าง Senkou Span A และ Senkou Span B อาจถือว่าเป็นสัญญาณสำคัญเกี่ยวกับการเปลี่ยนแนวโน้มราคาในระยะยาว

ที่มาของ Ichimoku Cloud

อินดิเคเตอร์ Ichimoku Kinko Hyo เป็นเครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่เชื่อกันอย่างแพร่หลายในตลาดการเงิน มันถูกพัฒนาขึ้นโดย Goichi Hosoda ซึ่งเป็นนักข่าวชาวญี่ปุ่นในช่วงปลายทศวรรษ 1930 และเป็นนักวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มีความทึกทักทานในวงการการเทรด นามแฝงของเขาคือ Ichimoku Sanjin. โดย Goichi Hosoda ได้ตีพิมพ์บทความการวิเคราะห์ของเขาในวารสารที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย และเขาได้เสนอหนังสือเล่มเดียวกันชื่อ “Ichimoku Kinko Hyo” ในปี 1968 เพื่อให้นักลงทุนและนักวิเคราะห์เทคนิคมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือนี้

เป้าหมายหลักของ Ichimoku Cloud ในต้นแรกคือการคาดการณ์แนวโน้มของ Nikkei ดัชนีหุ้นหลักของญี่ปุ่น อย่างไรก็ตาม เครื่องมือนี้ได้รับความนิยมอย่างมากในตลาดทั่วโลกและใช้ในการวิเคราะห์ราคาของหลายสินทรัพย์ โดยมีความรู้จักในชื่อ Ichimoku Kinko Hyo อันนี้เป็นตัวยืนยันว่าเครื่องมือนี้มีความสำคัญในวงการการลงทุนและการวิเคราะห์เทคนิคในปัจจุบันการพัฒนา Ichimoku Cloud ใช้เวลานานถึง 30 ปี โดย Goichi Hosoda ใช้เวลาในการปรับปรุงและปรับให้เหมาะกับการวิเคราะห์ของราคาในตลาดการเงินให้ดียิ่งขึ้น ผลลัพธ์คือเครื่องมือทางเทคนิคที่มีความซับซ้อนและเป็นประสิทธิภาพสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาและการตัดสินใจการลงทุนในตลาดการเงินในปัจจุบัน.

สูตรการคำนวณ Ichimoku Cloud

Ichimoku Cloud ประกอบด้วยหลายองค์ประกอบที่ถูกคำนวณโดยใช้ข้อมูลราคาจากช่วงเวลาที่กำหนด องค์ประกอบหลักได้แก่ Tenkan-sen, Kijun-sen, Senkou Span A, Senkou Span B, และ Chikou Span Ichimoku Cloud มีการคำนวณหลายองค์ประกอบหลัก แต่เราจะสรุปสูตรการคำนวณสำคัญต่อไปนี้

1. Tenkan-sen (Conversion Line):Tenkan-sen เป็นเส้นที่สามารถคำนวณได้โดยหาค่าเฉลี่ยราคาของช่วงเวลาที่กำหนด (โดยทั่วไปใช้ช่วงเวลา 9 วัน) โดยบทบาทหลักของ Tenkan-sen คือการแสดงค่าเฉลี่ยราคาในระยะสั้นและการช่วยในการจำแนกแนวโน้มราคาในระยะเวลาสั้น ๆ ถ้าราคาอยู่เหนือ Tenkan-sen, มันอาจแสดงถึงแนวโน้มราคาที่ดีขึ้นในระยะสั้น
   • Tenkan-sen คือค่าเฉลี่ยราคาของช่วงเวลาที่กำหนด (บางครั้งใช้ช่วงเวลา 9 วัน)
   • สูตรการคำนวณ: (สูงสุดในช่วงเวลา N + ต่ำสุดในช่วงเวลา N) / 2
2. Kijun-sen (Base Line):Kijun-sen เป็นเส้นที่คำนวณจากค่าเฉลี่ยราคาของช่วงเวลายาวกว่า (โดยทั่วไปใช้ช่วงเวลา 26 วัน) มีบทบาทสำคัญในการแสดงแนวโน้มราคาในระยะยาว โดยช่วยในการตัดสินใจการลงทุนในระยะเวลายาวกว่า ถ้าราคาอยู่เหนือ Kijun-sen, มันอาจแสดงถึงแนวโน้มราคาที่ดีขึ้นในระยะยาว
   • Kijun-sen คือค่าเฉลี่ยราคาของช่วงเวลายาวกว่า (บางครั้งใช้ช่วงเวลา 26 วัน)
   • สูตรการคำนวณ: (สูงสุดในช่วงเวลา N + ต่ำสุดในช่วงเวลา N) / 2
3. Senkou Span A (Leading Span A):Senkou Span A คือเส้นที่คำนวณจากค่าเฉลี่ยราคาของ Tenkan-sen และ Kijun-sen ที่ย้อนหลังไปข้างหน้าเท่ากับครึ่งหนึ่งของ(Tenkan-sen + Kijun-sen) มีบทบาทสำคัญในการแสดงแนวโน้มราคาในระยะกลาง และสร้าง Ichimoku Cloud ในส่วนบน ถ้า Senkou Span A อยู่เหนือ Senkou Span B และราคาอยู่ในพื้นที่ระหว่างทั้งสอง, มันอาจแสดงถึงแนวโน้มราคาที่ดีขึ้นในระยะกลาง
   • Senkou Span A คือค่าเฉลี่ยราคาของ Tenkan-sen และ Kijun-sen ที่ย้อนหลังไปข้างหน้าเท่ากับครึ่งหนึ่งของ(Tenkan-sen + Kijun-sen)
   • สูตรการคำนวณ: (Tenkan-sen + Kijun-sen) / 2
4. Senkou Span B (Leading Span B):Senkou Span B คือเส้นที่คำนวณจากค่าเฉลี่ยราคาของระยะเวลายาวกว่าและย้อนหลังไปข้างหน้าเท่ากับครึ่งหนึ่งของ(Tenkan-sen + Kijun-sen) มีบทบาทสำคัญในการแสดงแนวโน้มราคาในระยะยาว และสร้าง Ichimoku Cloud ในส่วนล่าง สมการการคำนวณ Senkou Span B นั้นใช้ช่วงเวลายาวกว่า ที่ทำให้มีความกระชับในการแสดงแนวโน้มราคาในระยะยาว
   • Senkou Span B คือค่าเฉลี่ยราคาของระยะเวลายาวกว่าที่ย้อนหลังไปข้างหน้าเท่ากับครึ่งหนึ่งของ(Tenkan-sen + Kijun-sen)
   • สูตรการคำนวณ: (สูงสุดในช่วงเวลา M + ต่ำสุดในช่วงเวลา M) / 2 (โดยทั่วไปใช้ช่วงเวลา 52 วัน)
5. Chikou Span (Lagging Span): Chikou Span คือราคาปิดปัจจุบันของสินทรัพย์ ย้อนหลังไปข้างหน้าในช่วงเวลาที่กำหนด (โดยทั่วไปใช้ช่วงเวลา 26 วัน) มีบทบาทในการแสดงการเคลื่อนไหวราคาปัจจุบันเมื่อเทียบกับราคาในอดีต และช่วยในการระบุสัญญาณการซื้อขาย
   • Chikou Span คือ ราคาปิดปัจจุบันของสินทรัพย์ ย้อนหลังไปข้างหน้าในช่วงเวลาที่กำหนด (โดยทั่วไปใช้ช่วงเวลา 26 วัน)
   • สูตรการคำนวณ: ราคาปิดปัจจุบันของสินทรัพย์ในช่วงเวลาที่กำหนด

เมื่อค่าของทุกองค์ประกอบดังกล่าวถูกคำนวณแล้ว Ichimoku Cloud จะแสดงบนกราฟราคาในรูปแบบของเส้นและพื้นที่สี โดย Senkou Span A และ Senkou Span B จะสร้าง Ichimoku Cloud และ Chikou Span จะแสดงเป็นเส้นที่ย้อนหลังไปข้างหน้าในกราฟราคาปัจจุบัน เครื่องมือนี้ช่วยในการวิเคราะห์แนวโน้มราคาและการตัดสินใจการซื้อขายในตลาดการเงินโดยสรุปข้อมูลสำคัญในระยะสั้นและระยะยาวให้อยู่ในภาพรวมเดียวกัน.

การวิเคราะห์ Ichimoku Cloud

การวิเคราะห์ Ichimoku Cloud เป็นกระบวนการที่ใช้เครื่องมือทางเทคนิคนี้เพื่อประเมินแนวโน้มของราคาและตรวจสอบสัญญาณซื้อหรือขายในตลาดการเงิน กระบวนการวิเคราะห์ Ichimoku Cloud ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้:

1. ราคาปัจจุบัน: เริ่มต้นด้วยการสังเกตราคาปัจจุบันของสินทรัพย์ที่คุณสนใจในการซื้อขาย.
2. เส้น Tenkan-sen (Conversion Line): ตรวจสอบทิศทางและความเกี่ยวข้องของราคาปัจจุบันกับเส้น Tenkan-sen (เส้นแปรรูป) ถ้าราคาอยู่เหนือ Tenkan-sen มันอาจแสดงถึงแนวโน้มราคาที่เป็นบวกในระยะสั้น.
3. เส้น Kijun-sen (Base Line): ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างราคาปัจจุบันและเส้น Kijun-sen (เส้นฐาน) ถ้าราคาอยู่เหนือ Kijun-sen, มันอาจแสดงถึงแนวโน้มราคาที่เป็นบวกในระยะยาว.
4. Ichimoku Cloud: มองที่ Ichimoku Cloud ซึ่งประกอบด้วย Senkou Span A และ Senkou Span B. ถ้า Senkou Span A อยู่เหนือ Senkou Span B และราคาอยู่เหนือ Ichimoku Cloud, มันอาจแสดงถึงแนวโน้มราคาที่เป็นบวกในระยะยาว.
5. เส้น Chikou Span (Lagging Span): ดูที่ตำแหน่งของ Chikou Span โดยเปรียบเทียบราคาปัจจุบันกับเส้น Chikou Span ถ้า Chikou Span อยู่เหนือราคาปัจจุบัน, มันอาจแสดงถึงการตอบรับของแนวโน้มราคา.
6. สัญญาณการซื้อหรือขาย: ประเมินสัญญาณการซื้อหรือขายโดยพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างทุกส่วนของ Ichimoku Cloud และตำแหน่งราคาปัจจุบัน.

• ถ้าราคาอยู่เหนือทั้ง Ichimoku Cloud และ Senkou Span A และ Senkou Span B และ Chikou Span อยู่เหนือราคาปัจจุบัน มันอาจเป็นสัญญาณซื้อ.
• ถ้าราคาอยู่ใต้ทั้ง Ichimoku Cloud และ Senkou Span A และ Senkou Span B และ Chikou Span อยู่ใต้ราคาปัจจุบัน มันอาจเป็นสัญญาณขาย.