Donchian Channels คืออะไร
DC หรือ Donchian Channels คือเครื่องมือทางเทคนิคในการวิเคราะห์กราฟแท่งเทียนที่ใช้ในการวัดความผันผวนของตลาดและแสดงระดับราคาสูงสุดและต่ำสุดของสินทรัพย์ในช่วงเวลาที่กำหนด. ความสามารถของ Donchian Channels ไม่เพียงแค่ช่วยในการวิเคราะห์ความผันผวนของตลาดเท่านั้น แต่ยังช่วยระบุการทะลุระดับราคาและสภาวะการซื้อขายที่เป็นไปได้เมื่อราคาข้ามช่วงราคาสูงสุดหรือต่ำสุด การทะลุเหล่านี้จะให้สัญญาณสำคัญในการตัดสินใจการซื้อขาย.
Donchian Channels มักถูกกำหนดให้ใช้ช่วงเวลา 20 วันในการคำนวณ แต่สามารถปรับเปลี่ยนช่วงเวลาตามความต้องการได้. รูปแบบของ Donchian Channels ประกอบด้วยเส้นสีน้ำเงินที่แสดงระดับราคาสูงสุดและเส้นสีแดงที่แสดงระดับราคาต่ำสุด และส่วนกลางของเส้นสีเขียวที่แสดงราคาปัจจุบันของสินทรัพย์ ซึ่ง Donchian Channels ช่วยให้นักลงทุนสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงและความเป็นไปได้ในการลงทุนได้ง่ายขึ้น และสามารถนำมาใช้ในการพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายแบบกำไรสูง/ขาดทุนต่ำ (high profit/low loss) โดยสามารถนำมาใช้กับหลายแนวทางการซื้อขายต่าง ๆ ได้.
ที่มาของ Donchian Channels
Donchian Channels พัฒนาโดย Richard Donchian ที่เป็นนักวิเคราะห์ทางเทคนิคและนักลงทุนที่มีชื่อเสียงในตลาดทุนอุตสาหกรรม ริชาร์ด ดองเชียน คือผู้ก่อตั้งของ Tudor Investment Corporation, บริษัทลงทุนที่มีชื่อเสียงในวงการการเงิน. เขาเป็นหนึ่งในผู้นำในการพัฒนาเครื่องมือและกลยุทธ์การซื้อขายในตลาดทุน โดย Richard Donchian ถูกยกย่องว่า “The Father of Trend Following” หรือ “บิดาแห่งการติดตามแนวโน้ม” นามนี้กำหนดถึงบทบาทของเขาในการสร้างและพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายและแนวทางที่เน้นการติดตามแนวโน้มในตลาดทุน.
Donchian Channels พัฒนาขึ้นในช่วงปี 1960 และเป็นหนึ่งในรูปแบบการวิเคราะห์เทคนิคแรกที่ใช้ในการวัดความผันผวนของตลาดและการแสดงแนวโน้มราคาที่มีความสมบูรณ์ โดยมีไวยากรณ์ในการแสดงระดับราคาสูงสุดและต่ำสุดของสินทรัพย์ในช่วงเวลาที่กำหนด เราสามารถระบุสิ่งที่เรียกว่า Upper Channel Line (เส้นบน) และ Lower Channel Line (เส้นล่าง) โดยอ้างอิงจากข้อมูลราคาในช่วงเวลานั้น Donchian Channels ได้รับความนิยมในวงการการซื้อขายและการลงทุนเนื่องจากความเรียบง่ายและความเป็นมาตรฐานในการวัดความผันผวนของตลาด การใช้ Donchian Channels อย่างมีประสิทธิภาพต้องการการวิเคราะห์เพิ่มเติมและสร้างกลยุทธ์การซื้อขายที่เหมาะสม แต่เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการติดตามแนวโน้มและการควบคุมความเสี่ยงในการลงทุนในตลาดทุนและสินทรัพย์หลาย ๆ ประเภท.
องค์ประกอบของ Donchian Channels
การนำ Donchian Channels มาใช้ในการวิเคราะห์และการซื้อขายในตลาดทุนมักเน้นการตรวจสอบการทะลุเส้นบนหรือเส้นล่างเพื่อระบุสถานะการซื้อขาย โดยการข้ามเส้นบนอาจบ่งบอกถึงการทะลุขาขึ้นในตลาด ในขณะที่การข้ามเส้นล่างอาจบ่งบอกถึงการทะลุขาลงในตลาด ต่ละองค์ประกอบของ Donchian Channels มีบทบาทและการใช้งานที่แตกต่างกันดังนี้
- เส้นบน (Upper Band):
- บทบาท: เส้นบนใน Donchian Channels แสดงราคาสูงสุดในช่วงเวลาที่กำหนด (ส่วนมากใช้ช่วงเวลา 20 วัน) หรือราคาที่สูงที่สุดในช่วงนั้น.
- การทำงาน: เส้นบนนี้มักใช้ในการระบุระดับราคาที่สูงที่สุดในช่วงนั้นและสามารถช่วยในการระบุโอกาสการขายหรือการทะลุขาขึ้นในตลาด เมื่อราคาต่ำกว่าเส้นบน อาจเป็นสัญญาณการขาย.
- เส้นล่าง (Lower Band):
- บทบาท: เส้นล่างใน Donchian Channels แสดงราคาต่ำสุดในช่วงเวลาที่กำหนด (ส่วนมากใช้ช่วงเวลา 20 วัน) หรือราคาที่ต่ำที่สุดในช่วงนั้น.
- การทำงาน: เส้นล่างนี้มักใช้ในการระบุระดับราคาที่ต่ำที่สุดในช่วงนั้นและสามารถช่วยในการระบุโอกาสการซื้อหรือการทะลุขาลงในตลาด เมื่อราคาสูงกว่าเส้นล่าง อาจเป็นสัญญาณการซื้อ.
- เส้นกลาง (Middle Band):
- บทบาท: เส้นกลางเป็นค่าเฉลี่ยจากเส้นบนและเส้นล่าง โดยมักใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์แนวโน้มราคา.
- การทำงาน: เส้นกลางนี้สามารถช่วยในการระบุแนวโน้มราคาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การราคาที่อยู่ใกล้กับเส้นกลางอาจแสดงถึงตลาดที่อยู่ในสภาวะตลาดเสถียร ในขณะที่ราคาที่ไกลจากเส้นกลางอาจแสดงถึงแนวโน้มที่กำลังเปลี่ยนแปลง.
Donchian Channels เป็นเครื่องมือที่มีความเรียบง่ายในการใช้งาน และสามารถช่วยในการระบุแนวโน้มราคาและระดับราคาที่สำคัญในการตัดสินใจการซื้อขายในตลาดทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ. การสังเกตการทะลุเส้นบนหรือเส้นล่างสามารถช่วยในการระบุสถานะการซื้อขาย และการวิเคราะห์แนวโน้มของราคาในช่วงเวลาที่กำหนด.
สูตรการคำนวณ Donchian Channels
การคำนวณ Donchian Channels จะช่วยให้นักลงทุนสามารถรับข้อมูลทางเทคนิคเพื่อตัดสินใจในการซื้อหรือขายสินทรัพย์ในช่วงเวลาที่กำหนดได้ง่ายขึ้นและเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์แนวโน้มราคา สูตรการคำนวณ Donchian Channels สำหรับการใช้งานทั่วไป โดยใช้ระยะเวลา 20 วัน เป็นตัวอย่างคือดังนี้
- Upper Channel (เส้นบน): เส้นบนใน Donchian Channels คือระดับราคาสูงสุดในช่วงเวลาที่กำหนด (ในที่นี้คือ 20 วัน). ในแต่ละวันในช่วงเวลานี้ คุณจะหาค่าราคาสูงสุด (High) ของสินทรัพย์ แล้วเก็บข้อมูลราคาสูงสุดในแต่ละวันไว้. เมื่อครบระยะเวลา 20 วัน คุณจะมีราคาสูงสุดของแต่ละวัน 20 ราคานี้ ซึ่งจะนำมาใช้เป็นค่าของ Upper Channel ในวันที่ 20 ถัดไป.
- Lower Channel (เส้นล่าง): เส้นล่างใน Donchian Channels คือระดับราคาต่ำสุดในช่วงเวลาที่กำหนด (20 วัน). ในแต่ละวันในช่วงเวลานี้ คุณจะหาค่าราคาต่ำสุด (Low) ของสินทรัพย์ แล้วเก็บข้อมูลราคาต่ำสุดในแต่ละวันไว้. เมื่อครบระยะเวลา 20 วัน คุณจะมีราคาต่ำสุดของแต่ละวัน 20 ราคานี้ ซึ่งจะนำมาใช้เป็นค่าของ Lower Channel ในวันที่ 20 ถัดไป.
- Middle Channel (เส้นกลาง): เส้นกลางใน Donchian Channels คือค่าเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในแต่ละวันในช่วงเวลาที่กำหนด (20 วัน). คำนวณเส้นกลางโดยใช้สูตร
Mid-line = (ราคาสูงสุด + ราคาต่ำสุด) / 2
เส้นกลางนี้จะช่วยในการแสดงค่าเฉลี่ยของราคาในช่วงเวลานี้และใช้เป็นหนึ่งในเครื่องมือในการวิเคราะห์แนวโน้มราคา สำหรับตัวอย่างที่กำหนด (20 วัน) คุณจะทำการคำนวณแต่ละข้อมูลทุกวันแล้วนำข้อมูลทั้งหมดมารวมกัน เพื่อให้ได้ค่า Upper Channel, Lower Channel, และ Middle Channel ในแต่ละวัน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกอัปเดตใหม่ในทุกช่วงเวลาที่กำหนด (20 วัน) เพื่อช่วยในการวิเคราะห์แนวโน้มราคาและการตัดสินใจการซื้อขายในตลาดทุน
การวิเคราะห์การใช้งาน Donchian Channels
การวิเคราะห์การใช้งาน Donchian Channels เป็นกระบวนการที่นักลงทุนและผู้ซื้อขายใช้เครื่องมือนี้ในการตรวจสอบแนวโน้มราคาและการสร้างสัญญาณการซื้อขายในตลาดทุน. นี่คือขั้นตอนการวิเคราะห์การใช้งาน Donchian Channels:
- สร้างกราฟแท่งเทียน: เริ่มต้นด้วยการสร้างกราฟแท่งเทียนของสินทรัพย์ที่คุณต้องการวิเคราะห์ ในกราฟนี้คุณจะเห็น Donchian Channels ถูกสร้างขึ้นบนกราฟแท่งเทียนปัจจุบันและค่าในอดีต.
- การตั้งค่าระยะเวลา: ตั้งค่าระยะเวลาที่คุณต้องการใช้ใน Donchian Channels. ระยะเวลาที่ใช้มักจะเป็น 20 วัน เป็นที่นิยม แต่คุณสามารถปรับเปลี่ยนระยะเวลาตามความต้องการของคุณ.
- วิเคราะห์ค่า Upper Channel และ Lower Channel:
- เมื่อ Upper Channel สูงกว่าราคาปัจจุบันของสินทรัพย์ นั่นอาจบ่งบอกถึงแนวโน้มขาขึ้น (Uptrend) หรือความแรงของการเคลื่อนไหวขาขึ้นในอนาคต.
- เมื่อ Lower Channel ต่ำกว่าราคาปัจจุบันของสินทรัพย์ นั่นอาจบ่งบอกถึงแนวโน้มขาลง (Downtrend) หรือความแรงของการเคลื่อนไหวขาลงในอนาคต.
- การตรวจสอบสัญญาณการซื้อขาย:
- การใช้เส้น Middle Channel (เส้นกลาง):
- เส้น Middle Channel สามารถใช้เป็นเครื่องมือเสริมในการวิเคราะห์แนวโน้มราคา หากราคาอยู่เหนือเส้น Middle Channel มักจะแสดงถึงแนวโน้มขาขึ้น และหากอยู่ใต้เส้น Middle Channel มักจะแสดงถึงแนวโน้มขาลง.
- การจัดการความเสี่ยง: ไม่ว่าคุณจะตัดสินใจซื้อหรือขาย ควรตรวจสอบการจัดการความเสี่ยงให้ดี เช่น การตั้งค่าระดับ Stop-Loss และ Take-Profit เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแนวโน้มราคาที่อาจเกิดขึ้น.
