ฟอเร็กซ์

Standard Deviation Indicator คืออะไร การคำนวณ และสูตรมีวิธีการใช้อย่างไร

Table of Contents

Standard Deviation Indicator คืออะไร

Standard Deviation Indicator เป็นเครื่องมือทางสถิติที่ใช้กันทั่วไปในขอบเขตทางการเงินเพื่อหาปริมาณของการเปลี่ยนแปลงหรือการกระจายตัวในชุดของค่า ซึ่งมักจะเป็นข้อมูลราคา ในบริบทของตลาด จะให้ข้อมูลเชิงลึกแก่เทรดเดอร์และนักวิเคราะห์เกี่ยวกับความผันผวนของสินทรัพย์ โดยทั่วไปแล้วจะแสดงเป็นเส้นข้างราคาบนกราฟ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในกลยุทธ์การซื้อขายและกรอบการประเมินความเสี่ยงต่างๆ

 

ความสำคัญของ Standard Deviation Indicator ในตลาดการเงิน

การวัดความผันผวน

สาเหตุหลักประการหนึ่งที่ Standard Deviation Indicator มีความสำคัญในตลาดคือ ความสามารถในการวัดความผันผวน ความผันผวนเป็นปัจจัยสำคัญในตลาดการเงินที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุน ราคาของเครื่องมือทางการเงิน และกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง ด้วยการทำความเข้าใจค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ นักเทรดและนักลงทุนจึงสามารถวัดได้ว่าสินทรัพย์นั้นมีความผันผวนและมีความเสี่ยงเพียงใด

การประเมินความเสี่ยง

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในแบบจำลองการประเมินความเสี่ยง เช่น ค่าที่มีความเสี่ยง (VaR) ด้วยการทำความเข้าใจถึงความผันผวนของสินทรัพย์และพอร์ตการลงทุนแต่ละรายการ นักลงทุนจะสามารถเลือกข้อมูลได้มากขึ้นเกี่ยวกับการจัดสรรสินทรัพย์ การกระจายความเสี่ยง และเลเวอเรจ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ต่ำกว่ามักหมายถึงความเสี่ยงที่ลดลงแต่อาจทำให้ผลตอบแทนลดลง ในขณะที่ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่สูงกว่าบ่งชี้ถึงความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่อาจให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า

กลยุทธ์การซื้อขาย

กลยุทธ์การซื้อขายจำนวนมากรวมค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นองค์ประกอบหลัก ตัวอย่างเช่น Bollinger Bands ถูกสร้างขึ้นโดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของราคาสินทรัพย์และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของราคาเหล่านั้น เมื่อราคาของสินทรัพย์เคลื่อนไป “ไกลเกินไป” จากค่าเฉลี่ย ตามที่ระบุโดยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การกลับรายการไปสู่ค่าเฉลี่ยอาจเป็นไปได้ เทรดเดอร์มักจะมองหาช่วงเวลาเหล่านี้เพื่อเข้าหรือออกจากการซื้อขาย

การวิเคราะห์เปรียบเทียบ

นักลงทุนมักใช้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อเปรียบเทียบความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือพอร์ตการลงทุนต่างๆ ด้วยการเปรียบเทียบส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสินทรัพย์ต่างๆ นักลงทุนสามารถเลือกการผสมผสานที่สอดคล้องกับความเสี่ยงและวัตถุประสงค์การลงทุนของตนได้

ความเชื่อมั่นของตลาด

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่สูงมักเชื่อมโยงกับช่วงเวลาที่ตลาดมีความไม่แน่นอนหรือความไม่แน่นอน ในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้เข้าร่วมตลาดอาจมีปฏิกิริยาตอบสนองทางอารมณ์มากกว่าเหตุผล ส่งผลให้ราคาพุ่งสูงขึ้นหรือพุ่งสูงขึ้น การติดตามการเปลี่ยนแปลงของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานทำให้นักลงทุนได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของตลาด

ความมั่นใจในการตัดสินใจ

ตัวบ่งชี้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานช่วยให้ผู้เข้าร่วมตลาดพัฒนาพื้นฐานทางสถิติสำหรับการตัดสินใจ แทนที่จะอาศัยความรู้สึกจากสัญชาตญาณหรือการวิเคราะห์เชิงคุณภาพเพียงอย่างเดียว เทรดเดอร์และนักลงทุนสามารถใช้ตัวบ่งชี้เพื่อระบุปริมาณความเสี่ยงและตัดสินใจเลือกอย่างมีเหตุผลมากขึ้น

เป้าหมายราคาและหยุดการขาดทุน

ผู้ค้ายังใช้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อกำหนดเป้าหมายราคาและระดับหยุดการขาดทุน ด้วยการทำความเข้าใจว่าโดยปกติสินทรัพย์จะเบี่ยงเบนไปจากราคาเฉลี่ยมากเพียงใด นักเทรดสามารถกำหนดเป้าหมายราคาและหยุดการขาดทุนที่มีประสิทธิภาพและสมจริงมากขึ้น

ข้อ จำกัด และการวิพากษ์วิจารณ์

แม้จะมีประโยชน์ใช้สอย แต่ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจะถือว่าการเปลี่ยนแปลงราคามีการกระจายตามปกติ ซึ่งอาจไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไป นอกจากนี้ยังเป็นตัวบ่งชี้ที่ล้าหลัง ซึ่งหมายความว่าจะอธิบายพฤติกรรมในอดีต และไม่สามารถคาดการณ์ความผันผวนหรือการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตได้

Standard Deviation Indicator ในตลาด Forex

Standard Deviation Indicator ได้รับความนิยมเป็นพิเศษในตลาด Forex เนื่องจากมีสภาพคล่องสูงและมีชั่วโมงการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมง 5 ชั่วโมง ซึ่งมักจะนำไปสู่สภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เทรดเดอร์ Forex พึ่งพาตัวบ่งชี้นี้ในการวัดความผันผวนของคู่สกุลเงิน ประเมินสภาวะตลาด และท้ายที่สุดเพื่อแจ้งการตัดสินใจซื้อขายของพวกเขา

ทำความเข้าใจความผันผวนใน Forex

ความผันผวนคือข้อพิจารณาสำคัญในการซื้อขายฟอเร็กซ์ ความผันผวนสูงมักจะนำมาซึ่งโอกาสในการซื้อขาย แต่ก็นำมาซึ่งความเสี่ยงที่สูงกว่าเช่นกัน ตัวบ่งชี้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานช่วยให้เทรดเดอร์ได้รับค่าตัวเลขที่ช่วยวัดความผันผวนของคู่สกุลเงินที่กำหนด ตัวอย่างเช่น ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่สูงแสดงถึงความไม่แน่นอนของตลาดในระดับสูงและความผันผวนของราคาที่มากขึ้น ในขณะที่ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ต่ำแสดงถึงความเสถียรและความแปรปรวนของราคาที่น้อยลง

วิธีการใช้งานของเทรดเดอร์

1. การระบุระดับการซื้อมากเกินไป/การขายเกิน : ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่สูงเกินไปสามารถบ่งชี้ได้ว่าคู่สกุลเงินมีการขยายเวลามากเกินไป และอาจถึงกำหนดสำหรับการกลับตัว นี่อาจเป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับเทรดเดอร์ที่จะเข้าหรือออกจากการซื้อขาย

2. Bollinger Bands : การใช้งานทั่วไปในการซื้อขาย Forex คือการใช้ Bollinger Bands ซึ่งรวมค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อสร้างช่องทางรอบๆ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของราคาของคู่สกุลเงิน แถบจะขยายตัวในช่วงที่มีความผันผวนสูงและหดตัวเมื่อมีความผันผวนต่ำ

3. การจัดการความเสี่ยง : ด้วยการทำความเข้าใจความผันผวน (ตามที่กำหนดโดยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน) เทรดเดอร์จึงสามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นผ่านคำสั่งหยุดการขาดทุนหรือการกำหนดขนาดตำแหน่ง

4. การซื้อขายคู่และความสัมพันธ์ : ผู้ซื้อขายมักจะดูค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคู่สกุลเงินเพื่อค้นหาคู่ที่มีความสัมพันธ์กันสูงหรือมีความสัมพันธ์แบบผกผันเพื่อสร้างกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยง

ตัวอย่างการปฏิบัติ

สมมติว่าคู่สกุลเงิน EUR/USD มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงในช่วงเวลาหนึ่ง หากคุณเป็นเทรดเดอร์ที่ไม่ชอบความเสี่ยง นี่อาจเป็นสัญญาณให้คุณลดความเสี่ยงในการซื้อขายคู่นี้ ในทางกลับกัน หากคุณเป็นเทรดเดอร์ที่ทนต่อความเสี่ยงและมองหาผลตอบแทนที่สูงกว่า คุณอาจเห็นว่านี่เป็นโอกาสในการซื้อขายโดยหวังว่าจะได้ประโยชน์จากความผันผวนที่เพิ่มขึ้น

ประโยชน์และข้อจำกัด

ประโยชน์

      • ช่วยในการระบุปริมาณและจัดการความเสี่ยง
      • มีประโยชน์ในการสร้างกลยุทธ์การซื้อขายตามความผันผวน
      • สามารถช่วยในการระบุสภาวะตลาด (แนวโน้ม, การรวมตัว)

ข้อจำกัด

      • ตัวบ่งชี้ที่ล้าหลัง อธิบายความผันผวนในอดีต แต่ไม่ได้ทำนายการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต
      • ถือว่าการกระจายการเปลี่ยนแปลงราคาตามปกติซึ่งอาจไม่ถือเป็นจริงเสมอไปในตลาด Forex
      • ไม่เพียงพอสำหรับเป็นตัวบ่งชี้แบบสแตนด์อโลน ใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้และเครื่องมืออื่นๆ ได้ดีกว่า

กลยุทธ์ Standard Deviation Indicator ในการซื้อขาย

กลยุทธ์ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในการซื้อขายใช้ประโยชน์จากการวัดความผันผวนของตัวบ่งชี้เพื่อทำการตัดสินใจซื้อขายอย่างมีข้อมูล ด้วยการประเมินระดับการกระจายตัวของราคาจากค่าเฉลี่ย เทรดเดอร์สามารถพัฒนาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของราคาและความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นได้ ด้านล่างนี้เป็นกลยุทธ์บางส่วนที่รวมตัวบ่งชี้ Standard Deviation เข้าด้วยกัน

องค์ประกอบกลยุทธ์

1. กรอบเวลา : เลือกกรอบเวลาที่คุณกำลังซื้อขาย ซึ่งอาจเป็นแผนภูมิรายวัน รายชั่วโมง หรือแม้แต่นาที
2. ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ : ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) หรือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) เป็นเส้นพื้นฐานในการเปรียบเทียบค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน : คำนวณหรือหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของราคาสินทรัพย์ในช่วงเวลาที่กำหนด ช่วงเวลานี้ควรสอดคล้องกับกรอบเวลาการซื้อขายของคุณ

กลยุทธ์สำคัญ

1. โบลินเจอร์ แบนด์

      • แนวคิด : โบลินเจอร์ แบนด์ประกอบด้วยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (โดยทั่วไปคือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน) และ ‘แบนด์’ สองเส้นที่คำนวณตามจำนวนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ระบุด้านบนและด้านล่างของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
      • สัญญาณการซื้อขาย 
        – ซื้อเมื่อราคาแตะแถบล่างและเริ่มดีดตัวขึ้น
        – ขายเมื่อราคาแตะแถบบนและเริ่มถอยกลับ

2. การพลิกกลับเฉลี่ย

      • แนวคิด : หากราคาสินทรัพย์เบี่ยงเบนไปจากค่าเฉลี่ยอย่างมาก (วัดจากค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่สูง) ก็มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนกลับไปเป็นค่าเฉลี่ย
      • สัญญาณการซื้อขาย 
        – ซื้อเมื่อราคาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอย่างมาก
        – ขายเมื่อราคาสูงกว่าค่าเฉลี่ยอย่างมาก

3. การฝ่าวงล้อมความผันผวน

      • แนวคิด : การเพิ่มขึ้นอย่างกะทันหันของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมักเกิดขึ้นก่อนการทะลุฝ่าวงล้อม
      • สัญญาณการซื้อขาย 
        – ซื้อเมื่อค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเพิ่มขึ้นในขณะที่ราคาอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
        – ขายเมื่อค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเพิ่มขึ้นในขณะที่ราคาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

4. Stop Loss ตามความผันผวน

      • แนวคิด : ใช้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อกำหนดระดับ Stop-Loss ตามความผันผวน
      • การใช้งาน : หากคุณเข้าสู่การซื้อขาย ให้ตั้งค่าจุดหยุดขาดทุนที่ระดับ X ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานห่างจากจุดเริ่มต้นของคุณ โดยที่ X ได้รับการปรับให้เหมาะกับความเสี่ยงของคุณ

ตัวอย่าง

สมมติว่าคุณกำลังซื้อขายหุ้นโดยมี SMA 20 วันอยู่ที่ $50 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ $2
คุณสามารถซื้อหุ้นเมื่อมันตกลงไปที่ $46 ($50 – 2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) และขายเมื่อขึ้นไปถึง $54 ($50 + 2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)

การบริหารความเสี่ยง

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานยังใช้เพื่อประเมินและจัดการความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอ พอร์ตโฟลิโอที่มีสินทรัพย์ที่มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่แตกต่างกันสามารถสร้างขึ้นเพื่อสร้างสมดุลระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทน โปรดจำไว้ว่าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่สูงหมายถึงความผันผวนและความเสี่ยงที่สูงขึ้น แต่ยังมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นด้วย

ข้อจำกัด

1. Lagging Indicator : ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานบอกเราเกี่ยวกับความผันผวนในอดีต ไม่ใช่การเคลื่อนไหวในอนาคต
2. ถือว่าการกระจายแบบปกติ : ตลาดการเงินมักจะแสดง ‘หางอ้วน’ และไม่ได้กระจายตามปกติอย่างสมบูรณ์

ข้อดีและข้อเสีย

ข้อดี

1. ง่ายต่อการคำนวณและตีความ
2. ใช้ได้กับสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ในระดับสากล
3. มีประโยชน์ในการสร้างตัวชี้วัดทางเทคนิคและระบบการซื้อขายอื่นๆ

ข้อเสีย

1. มีความไวต่อค่าผิดปกติ ซึ่งอาจบิดเบือนการตีความได้
2. ถือว่ามีการกระจายข้อมูลตามปกติ ซึ่งไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไปในตลาดการเงิน
3. ตัวบ่งชี้ที่ล้าหลัง: มันบอกเกี่ยวกับความผันผวนในอดีต แต่ไม่สามารถคาดการณ์ได้

Standard Deviation Indicator สูตรมีวิธีการใช้อย่างไร

สูตร

ตัวบ่งชี้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานคำนวณโดยใช้สูตรต่อไปนี้

    • √ = รากที่สอง
    • Ν = จำนวนการสังเกต (เช่น จำนวนวันทำการซื้อขาย)
    • Xi = แต่ละจุดราคา (เช่น ราคาปิดในแต่ละวัน)
    • μ = ค่าเฉลี่ยของจุดราคาทั้งหมด

ขั้นตอนการใช้สูตร

1. รวบรวมข้อมูล : รวบรวมข้อมูลราคาสินทรัพย์ในช่วงเวลาที่กำหนด ตัวอย่างเช่น คุณสามารถรวบรวมราคาปิดของหุ้นในช่วง 20 วันทำการซื้อขายที่ผ่านมา

2. คำนวณค่าเฉลี่ย : เพิ่มจุดราคาแต่ละรายการแล้วหารด้วยจำนวนข้อสังเกตเพื่อหาค่าเฉลี่ย (μ.)

3. คำนวณส่วนเบี่ยงเบน : สำหรับแต่ละจุดราคา ให้ลบค่าเฉลี่ยแล้วยกกำลังสองผลลัพธ์

4. ผลรวมค่าเบี่ยงเบนกำลังสอง : รวมค่าเบี่ยงเบนกำลังสองทั้งหมด

5. คำนวณส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน : หารผลรวมของส่วนเบี่ยงเบนกำลังสองด้วยจำนวนการสังเกต จากนั้นหารากที่สอง

ตัวอย่าง

พิจารณาหุ้นที่มีราคาปิดในช่วง 5 วันดังนี้ : {100,102,101,103,104}

1. คำนวณค่าเฉลี่ย (μ)  :

2. ใช้ค่าเฉลี่ยเพื่อหาค่าเบี่ยงเบนแต่ละค่า :  (100-102)2, (102-102)2, (101-102)2, (103-102)2, (104-102)2

3. รวมค่าเบี่ยงเบนกำลังสอง: 4+0+1+1+4 =10

4. หารด้วย Ν  (จำนวนการสังเกต) :  

5. หารากที่สอง: √ 2 ≈ 1.41

โดยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของหุ้นตัวนี้ในช่วง 5 วันจะอยู่ที่ประมาณ 1.41