Bollinger Band คืออะไร ความเป็นมา สูตรการคำนวณ การใช้งานและการวิเคราะห์

Bollinger Band คืออะไร

เครื่องมือ Bollinger Bands คือเครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์กราฟราคาของหุ้นและสินทรัพย์อื่น ๆ เพื่อช่วยในการจำกัดแนวรับและแนวต้าน รวมถึงการตรวจสอบความคลาดเคลื่อนและความตึงตัวของราคาในช่วงเวลาที่กำหนด. Bollinger Bands ถูกสร้างขึ้นโดย จอห์น บอลลิงเจอร์ (John Bollinger) ในปี 1980 และมักนำมาใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคและการตัดสินใจในการลงทุนในตลาดการเงิน โดย Bollinger Bands ประกอบด้วยสามส่วนหลักคือ

1. Basis Line: เส้นกลางหรือเส้นค่าเฉลี่ยเลื่อนเวลา (Moving Average) คือส่วนที่แสดงราคาเฉลี่ยของหลักทรัพย์ในช่วงเวลาที่กำหนด. ส่วนนี้มักใช้เฉลี่ยเอาไว้จากราคาในช่วงเวลาที่กำหนด (เช่น 20 วัน) แต่กำหนดระยะเวลาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ.
2. Upper Band: เส้นบนคือส่วนที่คำนวณโดยการเพิ่มค่าส่วนเบี่ยงเบนมาต่อเส้นค่าเฉลี่ยเลื่อนเวลา 2 ครั้งของค่ามาตรฐาน (Standard Deviation) ในช่วงเวลาเดียวกัน. ค่านี้ช่วยในการแสดงบริเวณที่ราคาส่วนใหญ่อาจหยุดหรือเปลี่ยนทิศทาง.
3. Lower Band: เส้นล่างคือส่วนที่คำนวณในลักษณะเดียวกับบอลลิงเจอร์บันด์ แต่ค่าส่วนเบี่ยงเบนถูกลบออกจากเส้นค่าเฉลี่ยเลื่อนเวลา 2 ครั้ง. เส้นนี้ช่วยในการแสดงบริเวณที่ราคาส่วนใหญ่อาจกลับมาขึ้นหรือเปลี่ยนทิศทาง.

การวิเคราะห์ Bollinger Bands ช่วยในการระบุความแปรปรวนและความตึงตัวของราคา โดยเมื่อราคาอยู่ใกล้เส้นบอลลิงเจอร์บันด์บนหรือล่างแสดงว่ามีความแปรปรวนน้อยและราคาตึงตัวมากขึ้น ในขณะที่เมื่อราคาอยู่ใกล้เส้นค่าเฉลี่ยเลื่อนเวลา แสดงว่าราคามีความคงที่และความแปรปรวนต่ำ.นักลงทุนและนักวิเคราะห์ทางเทคนิคสามารถใช้ Bollinger Bands เพื่อตรวจสอบสัญญาณการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ โดยใช้ความแปรปรวนและความตึงตัวของราคาเป็นหลัก. ราคาที่ขึ้นแตะบอลลิงเจอร์บันด์บนอาจแสดงถึงสัญญาณขาย ในขณะที่ราคาที่ลงแตะบอลลิงเจอร์บันด์ล่างอาจแสดงถึงสัญญาณซื้อ.

ความเป็นมาของ Bollinger Band

แนวคิดเกี่ยวกับ Bollinger Bands เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2503 โดย Wilfrid LeDoux นักวิเคราะห์การเทรดที่มีชื่อเสียง อินดิเคเตอร์นี้ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองค่าเป็นฐานในระบบการเทรดของเขา และสร้างแถบแรกจากจุดสูงสุดและแถบที่สองจากจุดต่ำสุด ระบบการเทรดของ LeDoux มีการขยายและหดตัวของช่องทางเองและตรวจสอบการเคลื่อนไหวของราคาภายในนั้น.จอห์น บอลลิงเจอร์ (John Bollinger) ก็มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาแนวคิดของ Bollinger Bands ในปี พ.ศ. 2527 แต่เริ่มต้นเขาไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับการเทรด อย่างไรก็ตาม เขาได้รับความสนใจในการวิเคราะห์การเงินจากการทำงานในบริษัทฮอลลีวูด และเริ่มสนใจในอาชีพนี้. เขาได้พบกับนักวิเคราะห์การเงินบางคนและสิ่งนี้ทำให้เขาเข้าสู่โลกของการวิเคราะห์ทางเทคนิคในการเงิน.

ระหว่างปี พ.ศ. 2527 ถึง พ.ศ. 2534 จอห์นได้ทำงานในระบบการเทรดของตนเองโดยใช้กลยุทธ์ LeDoux และอินดิเคเตอร์ซองจดหมาย ผลิตผลของจอห์นได้รับการตั้งชื่อตามผู้สร้างคือ Bollinger Bands เครื่องมือนี้ขึ้นอยู่กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองค่าและมีแถบที่เรียกว่าพล็อตด้านบนและด้านล่าง โดยความแตกต่างคือการชดเชยไม่ใช่จำนวนจุดที่แน่นอน แต่เป็นเปอร์เซ็นต์ Bollinger Bands กลายเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางหลังจากการกล่าวถึงในหนังสือ “The New Commodity Trading Systems and Methods” โดย Perry Kaufman ที่ตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2530. ผู้เขียนอินดิเคเตอร์ได้พูดถึงการผลิตผลของเขาและกลยุทธ์ Bollinger Bands โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2544 ในหนังสือ “Bollinger on Bollinger Bands” บทความนี้ถูกเขียนขึ้นโดยอาศัยเนื้อหาจากหนังสือทั้งสองเล่มนี้

สูตรการคำนวณ Bollinger Band

Bollinger Bands เป็นเครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์กราฟราคาของหลักทรัพย์และสินทรัพย์อื่น ๆ ในตลาดการเงิน สูตรคำนวณของ Bollinger Bands ประกอบด้วยสามส่วนหลัก:

1. Upper Band (เส้นบน):
   • สูตร: ค่าเฉลี่ยเลื่อนเวลา (SMA) + (ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) x 2)
   • เส้นบนแสดงราคาสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่กำหนด โดยคำนวณจากค่าเฉลี่ยเลื่อนเวลาและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนี้ถูกนำมาคูณด้วย 2 เพื่อสร้างบอร์เดอร์บนของกราฟ.
2. Middle Band (เส้นกลาง):
   • สูตร: ค่าเฉลี่ยเลื่อนเวลา 20 วัน (SMA)
   • เส้นกลางคือค่าเฉลี่ยเลื่อนเวลาของราคาในช่วงเวลาที่กำหนด (ในที่นี้คือ 20 วัน) และมักถูกใช้เพื่อแสดงแนวโน้มราคา.
3. Lower Band (เส้นล่าง):
   • สูตร: ค่าเฉลี่ยเลื่อนเวลา (SMA) – (ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) x 2)
   • เส้นล่างแสดงราคาต่ำสุดที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่กำหนด โดยคำนวณจากค่าเฉลี่ยเลื่อนเวลาและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนี้ถูกนำมาคูณด้วย 2 เพื่อสร้างบอร์เดอร์ล่างของกราฟ.

การวิเคราะห์ Bollinger Bands

การวิเคราะห์ Bollinger Bands เป็นกระบวนการทางเทคนิคที่ช่วยในการประเมินความแปรปรวนและแนวโน้มของราคาหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ในตลาดการเงิน โดยส่วนใหญ่จะใช้สามส่วนหลักของ Bollinger Bands คือ Upper Band, Middle Band, และ Lower Band เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการตัดสินใจการลงทุน

1. เริ่มต้นด้วยการตั้งค่า Bollinger Bands: คำนวณ Bollinger Bands โดยใช้ค่าค่าเฉลี่ยเลื่อนเวลา (Middle Band) และค่าส่วนเบี่ยงเบน (Standard Deviation) ในช่วงเวลาที่กำหนด (ยกกำหนดเป็น 20 วันเป็นที่นิยม). Middle Band จะเป็นเส้นที่แสดงราคาเฉลี่ยของหลักทรัพย์ในช่วงเวลานั้น และ Upper Band และ Lower Band จะถูกคำนวณตามสูตรที่ใช้ค่าความแปรปรวน.
2. ตรวจสอบความแปรปรวน: ในขณะที่ราคาอยู่ในช่วงระหว่าง Bollinger Bands (ระหว่าง Upper Band และ Lower Band) ความแปรปรวนของราคาจะมีแนวโน้มที่ต่ำ แสดงถึงความมั่นคงและความสงบของตลาด. ถ้าราคาเริ่มมีความแปรปรวนมากขึ้นและมุ่งหน้าสู่หนึ่งของ Bollinger Bands นั้นอาจเป็นสัญญาณของความเปลี่ยนแปลงในทิศทางนั้น.
3. ตรวจสอบการตัดข้าม Middle Band: การตัดข้าม Middle Band (เส้นค่าเฉลี่ยเลื่อนเวลา) โดยราคาอาจเป็นสัญญาณสำคัญ ถ้าราคาขึ้นข้าม Middle Band และเข้าสู่ส่วนบนของ Bollinger Bands (Upper Band) อาจแสดงถึงแนวโน้มขาขึ้น. ในทางกลับกัน การตัดข้าม Middle Band ลงมาและเข้าสู่ส่วนล่างของ Bollinger Bands (Lower Band) อาจแสดงถึงแนวโน้มขาลง.
4. สังเกตโซน Overbought และ Oversold: เมื่อราคาขึ้นไปชนกับ Upper Band หรือลงมาชนกับ Lower Band อาจแสดงถึงสญญาณการอยู่ในโซน Overbought (ราคาสูงเกินไป) หรือ Oversold (ราคาต่ำเกินไป) ตามลำดับ นี่อาจเป็นสัญญาณการกลับตัวที่มีความน่าสนใจสำหรับการลงทุนในทิศทางตรงข้าม.
5. ตรวจสอบปัจจัยอื่น ๆ: การวิเคราะห์ Bollinger Bands ควรร่วมกับปัจจัยอื่น ๆ เช่น เทคนิคทางเทคนิคอื่น ๆ และข้อมูลพื้นฐานของบริษัทหรือสินทรัพย์ เพื่อให้ได้ภาพรวมที่ครอบคลุมและสร้างสัญญาณการลงทุนที่มีความเป็นระบบและมั่นคง.

การใช้งาน Bollinger Bands

Bollinger Bands เป็นเครื่องมือทางเทคนิคที่มีการใช้งานต่าง ๆ ในการวิเคราะห์กราฟราคาของหลักทรัพย์และสินทรัพย์ในตลาดการเงิน โดยสามารถใช้งานตามรายละเอียดต่อไปนี้

แนวโน้มขาขึ้น (Uptrend)

1. กราฟราคาอยู่ในช่วงระหว่างเส้น Upper Band และ Middle Band: เมื่อราคาของหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์อยู่ในช่วงระหว่างเส้น Upper Bandและ Middle Band นั้นแสดงว่าแนวโน้มของราคากำลังเป็นขาขึ้นหรือมีแนวโน้มขาขึ้น. ส่วน Upper Band ทำหน้าที่เป็นเส้นบนที่แสดงราคาสูงสุดที่คาดหวังได้ในช่วงเวลาที่กำหนด.
2. ไม่สามารถทะลุเส้น Middle Band ได้เลย: ถ้ากราฟไม่สามารถทะลุผ่านเส้น Middle Band ขึ้นไปได้เลย แสดงว่าแนวโน้มขาขึ้นนั้นมีความแข็งแรงและมีแนวโน้มที่ต่อเนื่อง.
3. ทะลุผ่านเส้น Middle Band ลงมา: ถ้ากราฟที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นสามารถทะลุผ่านเส้น Middle Band ลงมาได้ แสดงว่ามีโอกาสสูงที่กราฟจะเริ่มเปลี่ยนแนวเป็นแนวโน้มขาลง.

แนวโน้มขาลง (Downtrend)

1. กราฟราคาอยู่ในช่วงระหว่างเส้น Lower Band และ Middle Band: เมื่อราคาของหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์อยู่ในช่วงระหว่างเส้น Lower Bandและ Middle Band นั้นแสดงว่าแนวโน้มของราคากำลังเป็นขาลงหรือมีแนวโน้มขาลง.
2. ไม่สามารถทะลุเส้น Middle Band ขึ้นไปได้เลย: ถ้ากราฟไม่สามารถทะลุผ่านเส้น Middle Band ขึ้นไปได้เลย แสดงว่าแนวโน้มขาลงนั้นมีความแข็งแรงและมีแนวโน้มที่ต่อเนื่อง.
3. ทะลุผ่านเส้น Middle Band ขึ้นไป: ถ้ากราฟที่เป็นแนวโน้มขาลงสามารถทะลุผ่านเส้น Middle Band ขึ้นไปได้ แสดงว่ามีโอกาสสูงที่กราฟจะเริ่มเปลี่ยนแนวเป็นแนวโน้มขาขึ้น.

สัญญาณการกลับตัว (Reversal)

1. กราฟราคาขึ้นไปชนเส้น Upper Band: เมื่อราคาของหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ขึ้นไปและชนกับเส้น Upper Band  แสดงว่าราคาอยู่ในโซน Overbought และอาจเป็นสัญญาณการกลับตัวลงมาในอนาคต.
2. กราฟราคาลงมาชนเส้น Lower Band: เมื่อราคาของหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ลงมาและชนกับเส้น Lower Band  แสดงว่าราคาอยู่ในโซน Oversold และอาจเป็นสัญญาณการดีดตัวขึ้นไปในอนาคต.