Volatility คืออะไร ในการเทรด เครื่องมือบอก Volatility มีอะไรบ้าง

Volatility คืออะไร

คำว่า “Volatility” ในการเทรดหุ้นและตลาดทางการเงินหมายถึงระดับความผันผวนของราคาหรือความเสี่ยงในการเทรดหรือลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินต่าง ๆ รวมถึงสินทรัพย์ทางอื่น ๆ ที่ซื้อขายบนตลาด ซึ่งความผันผวนนี้สามารถเกิดขึ้นในระยะเวลาสั้น ๆ หรือยาว ๆ และสามารถเป็นมากหรือน้อยตามสภาวะตลาดและข่าวสารทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อราคาสินทรัพย์ดังกล่าว Volatility มักถูกวัดและแสดงในรูปแบบของ “ความผันผวนราคา” ซึ่งเป็นการวัดระดับการเปลี่ยนแปลงของราคาในระยะเวลาที่กำหนด เช่น ราคาหุ้น XYZ มีความผันผวนราคาเฉลี่ยวันละ 2% หมายถึงราคาของหุ้นนี้มีโอกาสเปลี่ยนแปลงขึ้นหรือลงลงทุนได้ประมาณ 2% ของราคาเริ่มต้นในแต่ละวันในระยะเวลาที่กำหนด

ความผันผวนมากอาจสร้างโอกาสและความเสี่ยงในการเทรด โดยนักลงทุนหรือเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์สามารถนำความผันผวนไปใช้เพื่อทำกำไรโดยการเทรดตามทิศทางของราคาหรือใช้กลยุทธ์การคุ้มครองเพื่อป้องกันความเสี่ยง ในทางกลับกัน ความผันผวนมากอาจเป็นอุปสรรคและเสี่ยงในการเทรดสำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์หรือไม่มีกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม การทราบและเข้าใจความผันผวนในตลาดเป็นสิ่งสำคัญในการวางแผนและดำเนินกิจกรรมเทรดหรือการลงทุนให้เหมาะสมกับความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ของตัวเองในการลงทุนทางการเงิน.

เครื่องมือบอก Volatility มีอะไรบ้าง

มีหลายเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและตรวจสอบความ Volatility ในตลาดการเงิน บางเครื่องมือมีลักษณะเฉพาะและฟังก์ชันที่แตกต่างกัน ดังนี้:

1. Standard Deviation (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน): ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นวิธีการวัดความผันผวนโดยการคำนวณค่าเฉลี่ยของความแตกต่างระหว่างราคาปิดของสินทรัพย์แต่ละวันและราคาเฉลี่ยของสินทรัพย์ในระยะเวลาที่กำหนด ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงแสดงถึง Volatility สูง และความผันผวนในราคาสูง และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานต่ำแสดงถึง Volatility ต่ำ ค่านี้สามารถคำนวณได้ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปเหมือน Microsoft Excel หรือ Python.
2. Bollinger Bands (บอลลิงเจอร์แบนด์): เป็นเครื่องมือทางเทคนิคที่ใช้เส้นกราฟที่วาดขึ้นจากค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อแสดงว่าราคาสินทรัพย์อยู่ในช่วง Volatility อย่างไร บอลลิงเจอร์แบนด์ประกอบด้วยเส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) และเส้นบอลลิงเจอร์บนและล่าง ค่าการขยายของเส้นบอลลิงเจอร์แบนด์ช่วยให้นักลงทุนเห็นว่าราคามีความ Volatility มากหรือน้อยแค่ไหน.
3. Average True Range (ATR): ATR เป็นตัววัดความผันผวนที่ใช้บ่งชี้ความแตกต่างระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในแต่ละวัน ค่า ATR สูงหมายถึง Volatility สูงและความผันผวนมาก และค่า ATR ต่ำหมายถึง Volatility ต่ำ.
4. Volatility Index (VIX): VIX เป็นดัชนีที่วัดความ Volatility ในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา โดย VIX ช่วยในการประมาณความผันผวนในอนาคต ค่า VIX สูงมักแสดงถึงความกังวลในตลาด และค่า VIX ต่ำแสดงถึงความมั่งคั่งและความมั่งคั่งในตลาด.
5. Historical Volatility (Volatility ประวัติ): คือการวัดความ Volatility โดยใช้ราคาประวัติที่สมาชิกในการคำนวณ ค่า Volatility ประวัติสามารถคำนวณได้โดยใช้สูตรต่าง ๆ โดยใช้ราคาประจำวันในช่วงเวลาที่กำหนด.
6. Option Pricing Models (แบบจำลองราคาออปชัน): แบบจำลองราคาออปชันเช่น Black-Scholes Model ใช้ในการประมาณค่า Volatility ของตลาดในระยะเวลาที่ออปชันมีอายุ และช่วยในการกำหนดราคาของออปชัน.

Volatility คำนวณยังไง

ความ Volatility สามารถคำนวณได้โดยใช้หลายวิธีและสูตรต่าง ๆ ซึ่งสูตรที่ใช้จะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และแนวทางที่คุณต้องการใช้ค่า Volatility สำหรับสินทรัพย์หรือตลาดที่ต้องการวิเคราะห์ นี่คือสองวิธีหลักในการคำนวณความ Volatility:

1. ความ Volatility จากประวัติราคา (Historical Volatility):วิธีนี้ใช้ข้อมูลราคาประวัติของสินทรัพย์หรือตลาดในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อคำนวณความ Volatility ซึ่งสามารถทำได้โดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:
   • ขั้นตอนที่ 1: รวบรวมราคาปิดของสินทรัพย์หรือตลาดในระยะเวลาที่ต้องการวิเคราะห์ (เช่น วันล่าสุด 30 วัน).
   • ขั้นตอนที่ 2: คำนวณค่าเฉลี่ยของราคาปิดในระยะเวลานั้น.
   • ขั้นตอนที่ 3: คำนวณความแตกต่างระหว่างราคาปิดแต่ละวันและค่าเฉลี่ยของราคา.
   • ขั้นตอนที่ 4: คำนวณความผันผวนโดยใช้สูตรส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของความแตกต่างที่คำนวณได้ในขั้นตอนที่ 3.

Volatility สามารถคำนวณด้วยสูตรส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของราคาปิดของสินทรัพย์หรือตลาดในระยะเวลาที่กำหนด นี่คือสูตรคำนวณความ Volatility ด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน:

2. ความ Volatility จากตลาดออปชัน (Implied Volatility):

วิธีนี้ใช้ข้อมูลราคาตัวเลือกออปชันเพื่อคำนวณความ Volatility ที่ตลาดคาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต วิธีนี้มักใช้ในการราคาตัวเลือกออปชัน ซึ่งสามารถคำนวณได้โดยใช้แบบจำลองราคาออปชัน เช่น Black-Scholes Model หรือ Binomial Model โดยหลักการคือการย้ายองค์ประกอบของแบบจำลองเพื่อคำนวณค่า Volatility ที่ทำให้ราคาตัวเลือกตรงกับราคาตลาด (ตามหลักการ Put-Call Parity) หรือจะนำข้อมูลตลาดออปชันปัจจุบันมาใช้ตรง ๆ ในการประมาณค่า Implied Volatility.

วิธีการใช้ Volatility จาก Indicator

การใช้ค่า Volatility จาก Indicator เป็นวิธีที่สำคัญในการวางแผนการเทรดและการตัดสินใจในการลงทุนในตลาดทางการเงิน นี่คือวิธีการใช้ Volatility จาก Indicator:

1. เลือก Indicator ที่ใช้ในการวัด Volatility: มีหลาย Indicator ที่ใช้ในการวัดความ Volatility อย่างไรก็ตาม บาง Indicator ที่มักถูกใช้คือ Bollinger Bands, Average True Range (ATR), และ Volatility Index (VIX) แต่ละ Indicator จะให้ข้อมูลความ Volatility ในรูปแบบและแกนเวลาที่แตกต่างกัน.
2. ปรับค่า Indicator: หลังจากเลือก Indicator คุณควรปรับค่าพารามิเตอร์ของ Indicator ให้เหมาะสมกับระยะเวลาและวัตถุประสงค์ของคุณ เช่น ในกรณีของ Bollinger Bands คุณสามารถปรับค่าความยาวของระยะเวลาที่ใช้ในการคำนวณขอบบนและขอบล่างของแถบได้.
3. วิเคราะห์ค่า Indicator: เมื่อค่า Indicator ถูกแสดงบนกราฟของราคาสินทรัพย์หรือตลาด คุณควรวิเคราะห์ค่านี้เพื่อเข้าใจความ Volatility ในระยะเวลาที่คุณสนใจ ตัวอย่างเช่น ถ้าค่า Bollinger Bands ขอบบนและขอบล่างของแถบขยายออกไป แสดงว่าความ Volatility ในตลาดเพิ่มขึ้น.
4. ใช้ Indicator เพื่อตัดสินใจ: ค่า Volatility จาก Indicator สามารถใช้ในการตัดสินใจการเทรด โดยที่มีหลายวิธีที่คุณสามารถใช้:
   • การเปิดทำการซื้อขาย: ความ Volatility สูงมักแสดงถึงโอกาสในการเปิดทำการซื้อขายที่ดีกว่า ในขณะที่ความ Volatility ต่ำมักแสดงถึงตลาดที่นิ่งและการเปิดทำการซื้อขายอาจไม่เป็นที่พอใจ.
   • การจัดการความเสี่ยง: ความ Volatility สามารถช่วยในการกำหนดระดับการหยุดขาดทุน (Stop Loss) และระดับการเข้าทำการซื้อขาย (Take Profit) ในการจัดการความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนของคุณ.
   • การเลือกกลยุทธ์การเทรด: ความ Volatility สามารถทำให้คุณเลือกกลยุทธ์การเทรดที่เหมาะสมกับตลาดในขณะนั้น เช่น ในตลาดที่มีความ Volatility สูงคุณอาจตัดสินใจใช้กลยุทธ์การเทรดที่เน้นการวาง Stop Loss และ Take Profit ให้มากขึ้น.
5. ระมัดระวังการทำงาน: ความ Volatility อาจเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นควรระมัดระวังและปรับปรุงกลยุทธ์การเทรดหรือการจัดการพอร์ตตามเปลี่ยนแปลงของความ Volatility ในตลาด.

ยกตัวอย่างการดูความ Volatility ในโปรแกรม MetaTrader 4 (MT4) ด้วยอินดิเคเตอร์ Standard Deviation คือการใช้ตัวชี้วัดเทคนิคที่ชื่อว่า “Standard Deviation” หรือ “StdDev” ซึ่งช่วยในการประมาณค่าความผันผวนของราคาในระยะเวลาที่กำหนด. นี่คือขั้นตอนที่ต้องทำ:

1. เปิดตลาดใน MT4: เริ่มต้นโปรแกรม MT4 และเปิดตลาดที่คุณสนใจ.
2. เพิ่มตัวชี้วัด Standard Deviation:คลิกขวาที่กราฟของสินทรัพย์หรือตลาดที่คุณต้องการดู Volatility.เลือก “Insert” แล้วคลิก “Indicators” > “Trend” > “Standard Deviation.”
3. ตั้งค่าตัวชี้วัด Standard Deviation:เมื่อตัวชี้วัด Standard Deviation ปรากฏบนกราฟ คุณจะต้องตั้งค่าการใช้งานของมัน:ระยะเวลา (Period): ระบุจำนวนวันหรือช่วงเวลาที่คุณต้องการใช้ในการคำนวณความ Volatility เส้นเฉลี่ย (MA Method) คุณสามารถเลือกวิธีการคำนวณเส้นเฉลี่ยได้ (เช่น SMA, EMA, etc.) คุณสามารถกำหนดสีและความหนาของเส้นได้ตามความต้องการ.
4. แสดงความ Volatility บนกราฟ:เมื่อตั้งค่าตัวชี้วัด Standard Deviation แล้ว กำหนดค่าแล้วให้คลิก “OK.”ตัวชี้วัด Standard Deviation จะแสดงบนกราฟของสินทรัพย์หรือตลาดที่คุณเลือก และมันจะแสดงความ Volatility ในระยะเวลาที่คุณตั้งค่า.
5. การอ่านค่า Standard Deviation:ค่า Standard Deviation จะปรากฏบนกราฟเป็นกราฟแท่งหรือเส้น Volatility จะสูงขึ้นเมื่อค่า Standard Deviation สูงและต่ำลงเมื่อค่า Standard Deviation ต่ำ คุณสามารถอ่านค่า Standard Deviation ในช่องค่าที่ปรากฏบนกราฟและใช้ค่านี้ในการวิเคราะห์และการตัดสินใจในการเทรดหรือลงทุน.

Volatility สำคัญอย่างไร

Volatility หรือความผันผวนมีความสำคัญมากในการซื้อขายและลงทุนในตลาดทางการเงินเพราะมีผลมากกับการวางแผนและการตัดสินใจการลงทุน ความ Volatility สำคัญอย่างไรนั้นสามารถอธิบายได้ดังนี้:

1. เป็นสิ่งจำเป็นในการออกแบบระบบเทรด: ระบบการเทรดใดๆ ต้องถูกออกแบบให้เหมาะสมกับความผันผวนของตลาด เช่น การวางแผนว่าเมื่อความ Volatility สูงเราควรเลือกยังไงในการเข้าซื้อขาย และเมื่อความ Volatility ต่ำแล้วควรทำอย่างไร เพื่อให้เรามีโอกาสทำกำไรและลดความเสี่ยงในตลาดที่มีความผันผวนต่างกัน.
2. การเทรดขึ้นอยู่กับความผันผวน: การซื้อขายจะไม่มีความหมายหากตลาดไม่มีความเปลี่ยนแปลงหรือความผันผวน การที่ราคาของสินทรัพย์หรือตลาดมีความผันผวนทำให้เกิดโอกาสที่จะทำกำไร และในทางกลับกัน ก็เป็นสาเหตุที่เราต้องรับความเสี่ยงเมื่อราคาเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ไม่คาดคิด.
3. ความผันผวนช่วยลดความเสี่ยง: การคำนวณความ Volatility ช่วยให้นักลงทุนและเทรดเดอร์เข้าใจความเสี่ยงในการลงทุน และช่วยในการวางแผนการจัดการความเสี่ยงในการเทรด นักลงทุนที่เข้าใจความ Volatility มักจะสามารถปรับกลยุทธ์การลงทุนของพวกเขาในสถานการณ์ที่ตลาดมีความ Volatility สูงหรือต่ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ.
4. การประมาณค่ากำไรและขาดทุน: ความ Volatility ช่วยในการประมาณค่ากำไรและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการลงทุน โดยการคำนวณความ Volatility นักลงทุนสามารถประมาณค่าความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนและคำนวณกำไรที่คาดหวังได้.