Backtest คืออะไร ขั้นตอนการทำ backtest และวิธีการทำ backtest โปรแกรม

Backtest คืออะไร

“การทำ Backtest” หรือ “การทดสอบย้อนหลัง” เป็นกระบวนการที่ใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องและประสิทธิภาพของอินดิเคเตอร์หรือตัวชี้วัด (Indicator) ในการซื้อขายหรือการลงทุนในตลาดทางการเงินโดยใช้ข้อมูลประวัติที่มีอยู่ในอดีต กระบวนการนี้ช่วยให้คุณวิเคราะห์และประเมินกลยุทธ์หรืออินดิเคเตอร์ที่คุณใช้ในการซื้อขายหรือการลงทุนเพื่อหาความแม่นยำและประสิทธิภาพของมัน.

กระบวนการ Backtest มักทำเพื่อประเมินประสิทธิภาพของกลยุทธ์หรือกิจกรรมการลงทุน และสามารถช่วยในการดำเนินกลยุทธ์การลงทุนหรือการเทรดในอนาคต โดยมีข้อมูลประวัติเป็นพื้นฐาน เมื่อทำ Backtest แล้ว คุณสามารถดูผลลัพธ์เช่นกำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นในการทดลองการลงทุนในอดีตเพื่อความเข้าใจในการที่กลยุทธ์หรือกิจกรรมการลงทุนนั้นทำงานหรือไม่ในเงื่อนไขที่มีข้อมูลประวัติ ข้อมูลที่ใช้ใน Backtest มักประกอบด้วยราคาสินทรัพย์ (เช่นราคาหุ้นหรือราคาแลกเปลี่ยน), ปริมาณการซื้อขาย, ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย, และข้อมูลทางเทคนิคอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง. การ Backtest ทำให้คุณสามารถดูว่ากลยุทธ์หรือกิจกรรมการลงทุนมีความเสี่ยงและประสิทธิภาพอย่างไรในเวลาที่ผ่านมา

รูปแบบการแสดงผล Backtest

การแสดงผลของ Backtest ของแต่ละ Indicator สามารถทำได้โดยการรวมรายงานและกราฟที่แสดงประสิทธิภาพและผลลัพธ์ของ Indicator แต่ละตัว โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก: Summary, Detail, และ Chart ดังนี้:

1. Summary:ในส่วน Summary, คุณจะแสดงผลเป็นตัวเลขหรือ ratio เพื่อสรุปประสิทธิภาพของ Indicator แต่ละตัว. ตัวอย่างสิ่งที่ควรรวมในสรุปได้แก่:
   • อัตราความสำเร็จ (Success Rate): สัดส่วนของรายการที่มีผลลัพธ์เชิงบวกเทียบกับรายการทั้งหมด.
   • อัตรากำไร-ขาดทุน (Profit-Loss Ratio): สัดส่วนของกำไรเทียบกับขาดทุนทั้งหมด.
   • ผลรวมของกำไรหรือขาดทุนทั้งหมด.
   • สถิติการเทรดอื่น ๆ เช่น ประสิทธิภาพเฉลี่ยของรายการที่มีกำไร (Average Profit), ประสิทธิภาพเฉลี่ยของรายการที่ขาดทุน (Average Loss) และอื่น ๆ.
2. Detail :ในส่วน Detail, คุณจะแสดงรายละเอียดการเข้าและออกจากตลาดในแต่ละครั้งที่มีสัญญาณจาก Indicator แต่ละตัว. รายการนี้จะระบุว่าเมื่อมีสัญญาณซื้อขาย (Entry Signal) ถูกสร้างขึ้นและเมื่อสัญญาณหยุดซื้อขาย (Exit Signal) ถูกสร้างขึ้น รวมถึงราคาซื้อและขายในแต่ละครั้ง เพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบว่าสัญญาณเหล่านี้มีผลตอบแทนอย่างไร.
3. Chart : ส่วน Chart คุณจะแสดงผลของ Backtest ในรูปแบบกราฟ เป็นวิธีที่น่าสนใจในการแสดงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ Indicator แต่ละตัว กราฟสามารถแสดงได้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น Line Chart, Candlestick Chart, Bar Chart, หรือ OHLC (Open-High-Low-Close) Chart.

ขั้นตอนการทำ backtest

การทำ Backtest เป็นกระบวนการที่คุณสามารถทดสอบกลยุทธ์การลงทุนหรือการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลประวัติเพื่อประเมินประสิทธิภาพและความเหมาะสมของกลยุทธ์นั้นในเงื่อนไขทางการเงินที่เคยเกิดขึ้นในอดีต ตัวอย่างขั้นตอนในการทำ Backtest ได้แก่:

1. เลือกกลยุทธ์หรืออินดิเคเตอร์: ก่อนที่คุณจะเริ่มการ Backtest คุณต้องเลือกกลยุทธ์การลงทุนหรืออินดิเคเตอร์ที่คุณต้องการทดสอบ. เช่น กลยุทธ์การซื้อขายโครงสร้างเท่าเทียม (Equal Weighted Portfolio) หรืออินดิเคเตอร์ที่ใช้สัญญาณซื้อขายตามเกณฑ์ทางเทคนิค.
2. รวบรวมข้อมูลประวัติ: คุณต้องรวบรวมข้อมูลประวัติที่เกี่ยวข้องกับตลาดหรือสินทรัพย์ที่คุณสนใจที่จะซื้อขายหรือลงทุน. ข้อมูลเหล่านี้รวมถึงราคาปิด, ราคาเปิด, ราคาสูงสุด, ราคาต่ำสุด, และปริมาณการซื้อขาย.
3. กำหนดกฎการซื้อขาย: คุณจะต้องกำหนดกฎหรือเงื่อนไขการซื้อขายของกลยุทธ์หรืออินดิเคเตอร์ที่คุณทดสอบ เช่น ในวันที่ค่า RSI (Relative Strength Index) เกินค่าที่กำหนดให้ซื้อขาย หรือเมื่อสมมติว่าเครื่องมือให้สัญญาณสั่งซื้อเมื่อเส้นสัญญาณตัดเส้นสำหรับ.
4. ทำ Backtest: ทำการ Backtest โดยใช้กลยุทธ์หรืออินดิเคเตอร์ที่คุณกำหนดขึ้นกับข้อมูลประวัติที่คุณรวบรวม. ในแต่ละช่วงเวลาในอดีต, ทดสอบกฎการซื้อขายโดยตรวจสอบว่าตามเงื่อนไขที่คุณกำหนด กลยุทธ์หรืออินดิเคเตอร์มีการสั่งซื้อหรือไม่ และบันทึกรายละเอียดการเทรด.
5. บันทึกผลลัพธ์: ผลลัพธ์ของการ Backtest ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา รวมถึงผลกำไรหรือขาดทุน, อัตราความสำเร็จ, และการเปรียบเทียบกับหลักทรัพย์หรือดัชนีอื่น ๆ จะถูกบันทึก.
6. วิเคราะห์ผลลัพธ์: หลังจากการ Backtest, คุณควรทำการวิเคราะห์ผลลัพธ์เพื่อประเมินความแม่นยำและประสิทธิภาพของกลยุทธ์หรืออินดิเคเตอร์ นี่อาจเป็นการพิจารณารายละเอียดการทำรายการ, การควบคุมความเสี่ยง, และสถิติการเทรด.
7. ปรับปรุงและทดสอบอีกครั้ง: หากคุณต้องการปรับปรุงกลยุทธ์หรืออินดิเคเตอร์หรือพบปัญหาในการ Backtest, คุณสามารถทำ Backtest ใหม่หรือปรับปรุงและทดสอบใหม่เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

วิธีการทำ backtest ในโปรแกรม MT4

การทำ Backtest บนแพลตฟอร์มการเทรด MetaTrader 4 (MT4) เป็นกระบวนการที่สามารถทำได้โดยใช้ฟังก์ชันในโปรแกรม MT4 โดยต้องปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. เปิด MT4: เริ่มต้นโดยการเปิดโปรแกรม MetaTrader 4 บนคอมพิวเตอร์ของคุณ.
2. เลือกสัญญาณการเทรดหรือกลยุทธ์: ในหน้าต่าง “Navigator” ทางด้านซ้ายของ MT4, เลือกกลยุทธ์การเทรดหรือสัญญาณการเทรดที่คุณต้องการทดสอบ. คลิกขวาที่กลยุทธ์หรือสัญญาณและเลือก “Attach to a Chart” เพื่อเชื่อมโยงกับกราฟที่ต้องการใช้ในการ Backtest.
3. เปิดกราฟ: เลือกกราฟที่คุณต้องการใช้ในการ Backtest โดยคลิกขวาที่ช่องกราฟใน “Navigator” และเลือก “Open Chart” (เปิดกราฟ).
4. กำหนดช่วงเวลา: ในกราฟที่เปิด คุณจะต้องกำหนดช่วงเวลาที่คุณต้องการทดสอบ โดยคุณสามารถคลิกขวาที่กราฟและเลือก “Properties” (คุณสมบัติ) เพื่อตั้งค่าช่วงเวลาในแท็บ “Common” (ทั่วไป).
5. เปิด Strategy Tester: ในเมนูหลักของ MT4, เลือก “View” (มุมมอง) และเลือก “Strategy Tester” (ตัวทดสอบกลยุทธ์).
6. เลือกกลยุทธ์และการตั้งค่า Backtest: ในหน้าต่าง “Strategy Tester” ที่เปิดขึ้น คุณจะเลือกกลยุทธ์ที่คุณต้องการทดสอบจากเมนู “Expert Advisor” (EA) และเลือกสัญญาณการเทรดที่เชื่อมโยงกับกราฟของคุณ. ในแท็บ “Input” (ข้อมูล), คุณสามารถกำหนดพารามิเตอร์และการตั้งค่าของกลยุทธ์.
7. เลือกข้อมูลประวัติ: ในแท็บ “Settings” (การตั้งค่า), คุณจะต้องเลือกข้อมูลประวัติที่คุณต้องการใช้ในการ Backtest ในเซคชัน “Symbol” (สัญลักษณ์) และกำหนดช่วงเวลาในเซคชัน “Model” (โมเดล).
8. เริ่ม Backtest: หลังจากตั้งค่าทั้งหมดเสร็จสิ้น คลิกที่ “Start” (เริ่ม) เพื่อเริ่มกระบวนการ Backtest. MT4 จะทำการ Backtest โดยใช้ข้อมูลประวัติและสร้างรายงานผลลัพธ์สำหรับกลยุทธ์ของคุณ.
9. ดูผลลัพธ์: เมื่อ Backtest เสร็จสิ้น, คุณสามารถดูผลลัพธ์ที่ได้ในแท็บ “Results” (ผลลัพธ์) ซึ่งรวมถึงกราฟผลรวมของกำไรและขาดทุน, สถิติการเทรด, และรายการสัญญาณการซื้อขายทั้งหมด.
10. ปรับแต่งและทดสอบ: หากคุณต้องการปรับแต่งกลยุทธ์หรือทดสอบในช่วงเวลาหรือเงื่อนไขการเทรดที่แตกต่างกัน คุณสามารถกลับไปแก้ไขและทำ Backtest ใหม่ได้.

แนะนำโปรแกรมที่ใช้ในการทำ Backtest

มีหลายโปรแกรมที่คุณสามารถใช้ในการทำ Backtest สำหรับการซื้อขายหรือการลงทุนในตลาดทางการเงิน ดังนี้:

1. MetaTrader 4 (MT4) / MetaTrader 5 (MT5):
   • โปรแกรม MT4 และ MT5 สามารถใช้ในการทำ Backtest ง่ายๆ และมีความยืดหยุ่นสูง โดยคุณสามารถใช้ Expert Advisors (EA) เพื่อทดสอบกลยุทธ์การซื้อขายที่กำหนดเอง.
   • สามารถใช้งานกับข้อมูลประวัติที่มีอยู่และแสดงผลลัพธ์ในรูปแบบกราฟและสถิติ.
2. NinjaTrader:
   • NinjaTrader เป็นโปรแกรมที่มีความสามารถในการทำ Backtest และสร้างกลยุทธ์การซื้อขายอย่างมีความยืดหยุ่น.
   • มีเครื่องมือทางเทคนิคและการแสดงผลผ่านกราฟที่มากมาย.
3. AmiBroker:
   • AmiBroker เป็นซอฟต์แวร์การวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มีความสามารถในการทำ Backtest และสร้างกลยุทธ์การซื้อขาย.
   • มีระบบสัญญาณและเครื่องมือการวิเคราะห์สถิติที่เชี่ยวชาญ.
4. TradingView:
   • TradingView เป็นแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ทางเทคนิคแบบออนไลน์ที่มีเครื่องมือทำ Backtest ในรูปแบบเสรี.
   • มีชุดข้อมูลประวัติที่ครอบคลุมและมีความสามารถในการสร้างสคริปต์การซื้อขาย.
5. QuantConnect:
   • QuantConnect เป็นแพลตฟอร์มการทำ Backtest และพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายโดยใช้ภาษา Python.
   • มีชุดข้อมูลประวัติที่ใช้ในการทดสอบและสร้างสมรรถนะในการเทรดอัลกอริทึม.