Relative Strength Index คืออะไร ที่มาข้อมูล สูตรการคำนวณ และการวิเคราะห์

Relative Strength Index คืออะไร

RSI หรือ Relative Strength Index เป็นตัวชี้วัดทางเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์และการตรวจสอบความแรงของการเคลื่อนไหวของราคาในตลาดการเงิน โดยส่วนใหญ่ใช้ในการวิเคราะห์หุ้นและตลาดเงินทุน โดย RSI ช่วยในการกำหนดว่าตลาดอาจจะมีการซื้อหรือขายมากเกินไปและสามารถช่วยในการตัดสินใจในการซื้อหรือขายสินทรัพย์ในเวลาที่เหมาะสม.

RSI จะแสดงค่าเมื่อความแรงของการเคลื่อนไหวของราคามากขึ้น และสามารถนำมาใช้ในการตรวจสอบสถานการณ์ “overbought” (ซื้อมากเกินไป) และ “oversold” (ขายมากเกินไป) ในตลาด ค่า RSI ที่มากกว่า 70 มักแสดงว่าตลาดอาจอยู่ในสถานการณ์ overbought ซึ่งอาจจะเป็นสัญญาณให้ขาย ในขณะที่ค่า RSI ที่น้อยกว่า 30 มักแสดงว่าตลาดอาจอยู่ในสถานการณ์ oversold ซึ่งอาจจะเป็นสัญญาณให้ซื้อการวิเคราะห์ RSI นอกจากนี้ยังสามารถนำมาใช้ในการสังเกตการเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มของตลาด และในการตรวจสอบความเสถียรของราคาของสินทรัพย์ในระยะเวลาที่กำหนด

ที่มาของ Relative Strength Index

Relative Strength Index (RSI) ถูกพัฒนาโดย J. Welles Wilder ซึ่งเป็นนักลงทุนและผู้เขียนหนังสือเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคในตลาดการเงิน ครั้งแรก RSI ถูกแนะนำในหนังสือ “New Concepts in Technical Trading Systems” ที่เผยแพร่ในปี 1978 โดย J. Welles Wilder แต่ความคิดเริ่มต้นของ RSI อาจจะปรากฏในบทความในวารสารทางการเงินก่อนหนังสือดังกล่าวด้วยความน่าจะเป็น.RSI ถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยในการวิเคราะห์แนวโน้มของราคาของหุ้นและสินทรัพย์ในตลาดการเงิน โดยเฉพาะในระยะเวลาสั้น ๆ การใช้ RSI ช่วยในการตรวจสอบว่าตลาดอาจจะมีการซื้อหรือขายมากเกินไป และช่วยในการตัดสินใจในการซื้อหรือขายสินทรัพย์ในเวลาที่เหมาะสม.

หลักการของ RSI คือการวัดความแรงของการเคลื่อนไหวของราคา โดยการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยราคาขายที่เพิ่มขึ้นและราคาขายที่ลดลงในระยะเวลาที่กำหนด โดยสูตรคำนวณของ RSI นี้ช่วยในการสร้างค่าตัวเลขที่มีความหมายเกี่ยวกับความแรงของตลาดในขณะนั้น.RSI กลายเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดทางเทคนิคที่มีชื่อเสียงและได้รับความยอมรับในวงกว้างในการวิเคราะห์ทางเทคนิคของตลาดการเงิน นักลงทุนและผู้วิเคราะห์ทางเทคนิคมักนำ RSI มาใช้ในการตัดสินใจการลงทุนและซื้อขายในตลาดและสามารถนำมาใช้ร่วมกับตัวชี้วัดและกลยุทธ์อื่น ๆ เพื่อช่วยในการตัดสินใจการลงทุน.

สูตรการคำนวณ Relative Strength Index

สูตรการคำนวณ Relative Strength Index (RSI) คือ:

RSI = 100 – [100 / (1 + RS)]

โดยที่:

• RS (Relative Strength) = (เฉลี่ยราคาขายที่เพิ่มขึ้นในระยะเวลาที่กำหนด) / (เฉลี่ยราคาขายที่ลดลงในระยะเวลาที่กำหนด)

ส่วนใหญ่แล้วระยะเวลาที่ใช้ในการคำนวณ RSI คือ 14 วัน แต่นักลงทุนสามารถปรับเปลี่ยนระยะเวลานี้ตามความต้องการของพวกเขา.

ขั้นตอนการคำนวณ RSI มีดังนี้:

1. คำนวณความแตกต่างของราคาขายระหว่างวันที่เพิ่มขึ้นและวันที่ลดลงในระยะเวลาที่กำหนด (โดยทั่วไปใช้ระยะเวลา 14 วัน):
   • หาความแตกต่างของราคาขายระหว่างวันที่เพิ่มขึ้นและวันที่ลดลงในแต่ละวัน.
   • ถ้าราคาขายเพิ่มขึ้น (ราคาวันปัจจุบันมากกว่าราคาวันเมื่อวาน) ให้ใช้ค่า 0 สำหรับความแตกต่างนี้.
   • ถ้าราคาขายลดลง (ราคาวันปัจจุบันน้อยกว่าราคาวันเมื่อวาน) ให้ใช้ค่าความแตกต่างในรูปแบบบวก.
2. หลังจากคำนวณความแตกต่างของราคาขายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว คำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) ของราคาขายที่เพิ่มขึ้นและราคาขายที่ลดลงในระยะเวลาที่กำหนด (โดยทั่วไปใช้ระยะเวลา 14 วัน) โดยใช้สูตร:
   • ค่าเฉลี่ยราคาขายที่เพิ่มขึ้น (Average Gain) = (ความแตกต่างราคาขายเพิ่มขึ้นในระยะเวลาที่กำหนด) / 14
   • ค่าเฉลี่ยราคาขายที่ลดลง (Average Loss) = (ความแตกต่างราคาขายลดลงในระยะเวลาที่กำหนด) / 14
3. คำนวณค่า RS (Relative Strength) โดยหารค่าเฉลี่ยราคาขายที่เพิ่มขึ้นด้วยค่าเฉลี่ยราคาขายที่ลดลง:
   • RS = ค่าเฉลี่ยราคาขายที่เพิ่มขึ้น / ค่าเฉลี่ยราคาขายที่ลดลง
4. นำค่า RS ที่ได้มาใช้ในสูตรเพื่อคำนวณ RSI:
   • RSI = 100 – [100 / (1 + RS)]

ค่า RSI ที่ได้จะอยู่ในช่วงระหว่าง 0 ถึง 100 โดยส่วนใหญ่นักลงทุนมักใช้ค่า RSI เพื่อประเมินสถานการณ์ “overbought” (ซื้อมากเกินไป) และ “oversold” (ขายมากเกินไป) ในตลาด ค่า RSI ที่มากกว่า 70 มักแสดงว่าตลาดอาจจะอยู่ในสถานการณ์ overbought ซึ่งอาจจะเป็นสัญญาณให้ขาย ในขณะที่ค่า RSI ที่น้อยกว่า 30 มักแสดงว่าตลาดอาจจะอยู่ในสถานการณ์ oversold ซึ่งอาจจะเป็นสัญญาณให้ซื้อ.

การวิเคราะห์ Relative Strength Index

การวิเคราะห์ Relative Strength Index (RSI) เป็นกระบวนการที่นักลงทุนและผู้วิเคราะห์ทางเทคนิคใช้เพื่อประเมินสถานะและแนวโน้มของตลาด ดังนี้คือขั้นตอนการวิเคราะห์ RSI:

1. การตรวจสอบสถานการณ์ Overbought และ Oversold:RSI มีช่วงค่าระหว่าง 0 ถึง 100 โดยทั่วไปนักลงทุนใช้ค่า RSI ที่มากกว่า 70 เพื่อแสดงสถานการณ์ “overbought” (ซื้อมากเกินไป) และค่า RSI ที่น้อยกว่า 30 เพื่อแสดงสถานการณ์ “oversold” (ขายมากเกินไป). ค่า RSI ที่อยู่ในช่วงนี้อาจบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่ตลาดจะทำการแก้ไขตนเองในระยะสั้น ๆ โดยการเข้าสู่สถานการณ์ “overbought” อาจเป็นสัญญาณให้ขาย ในขณะที่การเข้าสู่สถานการณ์ “oversold” อาจเป็นสัญญาณให้ซื้อ.
2. การสังเกตการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้ม:นอกจากการตรวจสอบสถานการณ์ overbought และ oversold แล้ว นักลงทุนสามารถใช้ RSI เพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มของตลาด ถ้า RSI มีการเปลี่ยนแปลงมากในระยะเวลาสั้น ๆ นั้น อาจแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงในความเสถียรของตลาด.
3. การใช้ร่วมกับตัวชี้วัดอื่น ๆ:RSI สามารถใช้ร่วมกับตัวชี้วัดอื่น ๆ เพื่อเสริมความสามารถในการวิเคราะห์ นักลงทุนอาจใช้ RSI ร่วมกับเส้นเทรนด์ (trendlines) เพื่อตรวจสอบการรับและการปฏิเสธในเทรนด์ของราคา หรือร่วมกับตัวชี้วัดอื่น ๆ เช่น Moving Average เพื่อดูความเข้าทางของตลาด.
4. การสังเกตสัญญาณแต่ละวัน:การสังเกตความเปลี่ยนแปลงในค่า RSI ของแต่ละวันช่วยในการติดตามสัญญาณการซื้อขายแบบสั้น ๆ และความแรงของแนวโน้มในระยะยาว ค่า RSI ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงล่าสุดจะช่วยในการตีความสถานการณ์ปัจจุบันของตลาด.
5. การใช้ RSI ร่วมกับระดับการสนับสนุนและการต้านทาน:นักลงทุนบางคนมักใช้ RSI เพื่อประเมินระดับการสนับสนุนและการต้านทานในตลาด การผนวก RSI กับการสร้างระดับราคาที่สำคัญจะช่วยในการตัดสินใจเมื่อเกิดการขายหรือซื้อในระดับที่สำคัญ.
6. การวิเคราะห์ตัวสัญญาณ RSI:นักลงทุนควรระมัดระวังถึงการแยกตัวสัญญาณ RSI โดยระมัดระวังไม่ควรพึงพอใจเพียงเพียงค่า RSI เดียว แต่ควรพิจารณาร่วมกับข้อมูลและตัวชี้วัดอื่น ๆ เพื่อตัดสินใจการลงทุนอย่างรอบคอบ.

การใช้งาน Relative Strength Index ใน MT4

การใช้งาน Relative Strength Index (RSI) ในโปรแกรมการซื้อขาย MetaTrader 4 (MT4) ทำได้โดยง่าย โดย MT4 มีเครื่องมือและส่วนสำหรับการวิเคราะห์ RSI ที่ใช้ในการตรวจสอบและการซื้อขาย นี่คือขั้นตอนการใช้งาน RSI ใน MT4:

1. เปิดกราฟสินทรัพย์ที่คุณต้องการวิเคราะห์:เริ่มต้นโดยเปิดโปรแกรม MT4 และเลือกสัญญาณหรือสินทรัพย์ที่คุณต้องการวิเคราะห์. คลิกที่ชื่อสัญญาณหรือสินทรัพย์ในหน้าต่าง “Market Watch” และลากสัญญาณหรือสินทรัพย์นั้นลงไปในกราฟที่คุณต้องการ.
2. เปิดตัวชี้วัด RSI:หลังจากเปิดกราฟสินทรัพย์ที่ต้องการ คลิกที่เมนู “Insert” บนแถบเครื่องมือด้านบนของ MT4 เลือก “Indicators” และคลิกที่ “Oscillators” จากนั้นเลือก “Relative Strength Index (RSI)”.
3. การตั้งค่า RSI:เมื่อคุณคลิกที่ “Relative Strength Index (RSI)” จะปรากฏหน้าต่างการตั้งค่า RSI ในหน้าต่างนี้คุณสามารถกำหนดค่าต่าง ๆ ของ RSI ได้ เช่น ระยะเวลาที่ใช้ในการคำนวณ โดยค่าเริ่มต้นคือ 14 วัน คุณยังสามารถกำหนดค่าเพิ่มเติมเช่นสีของเส้น RSI และระดับ overbought และ oversold หลังจากตั้งค่าเสร็จสิ้น คลิกที่ “OK” เพื่อนำ RSI ลงในกราฟ.
4. การอ่าน RSI:RSI จะแสดงเป็นเส้นกราฟที่อยู่ในช่วงค่าระหว่าง 0 ถึง 100 บนกราฟของสินทรัพย์.เมื่อ RSI อยู่ใกล้ 70 หรือเกิน 70 แสดงถึงสถานการณ์ “overbought” และเป็นสัญญาณให้ขาย (sell) และเมื่อ RSI อยู่ใกล้ 30 หรือน้อยกว่า 30 แสดงถึงสถานการณ์ “oversold” และเป็นสัญญาณให้ซื้อ (buy) นอกจากนี้ คุณยังสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มของ RSI และการตรงข้ามกับแนวโน้มของราคาของสินทรัพย์เพื่อตรวจสอบสัญญาณการซื้อขายเพิ่มเติม.