ฟอเร็กซ์

MACD คืออะไร Moving Average Convergence/Divergence มีสูตรคำนวณอย่างไร วิธีใช้การวิเคราะห์

Table of Contents

MACD คืออะไร

Moving Average Convergence Divergence (MACD) เป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัมที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อช่วยระบุแนวโน้มทั่วไปของราคาหลักทรัพย์ ได้รับการพัฒนาโดย Gerald Appel ในช่วงปลายทศวรรษ 1970 และตั้งแต่นั้นมาก็กลายเป็นส่วนสำคัญในการวิเคราะห์แผนภูมิ MACD มักใช้ในการซื้อขายหุ้น ฟอเร็กซ์ และสินค้าโภคภัณฑ์เพื่อสร้างสัญญาณซื้อและขาย

Moving Average Convergence Divergence (MACD)
Moving Average Convergence Divergence (MACD)

ส่วนประกอบ MACD ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก

1. MACD Line (เส้น MACD) : เส้น MACD คำนวณได้จากการลบ Exponential Moving Average (EMA) ระยะเวลา 26 วัน จาก EMA ระยะเวลา 12 วัน
MACD Line
MACD Line
2. Signal Line (เส้นสัญญาณ) : เส้นสัญญาณเป็น EMA ระยะเวลา 9 วัน ของเส้น MACD
Signal Line (เส้นสัญญาณ)
Signal Line (เส้นสัญญาณ)
3. MACD Histogram (ฮิสโตแกรม MACD) : ฮิสโตแกรมเป็นการแสดงผลที่เห็นได้ของความแตกต่างระหว่างเส้น MACD และเส้นสัญญาณ
MACD Histogram (ฮิสโตแกรม MACD)
MACD Histogram (ฮิสโตแกรม MACD)

การตีความ

1. การตัดข้ามของเส้นสัญญาณ (Signal Line Crossovers)**: วิธีการใช้ที่ทั่วไปคือการดูการตัดข้ามระหว่างเส้น MACD และเส้นสัญญาณ
  • การตัดข้ามแบบ Bullish : เกิดขึ้นเมื่อเส้น MACD ตัดขึ้นมาเหนือเส้นสัญญาณ ซึ่งมักถือว่าเป็นสัญญาณซื้อ
  • การตัดข้ามแบบ Bearish : เกิดขึ้นเมื่อเส้น MACD ตัดลงมาอยู่ใต้เส้นสัญญาณ ซึ่งมักถือว่าเป็นสัญญาณขาย
2. การตัดข้ามเส้นศูนย์ (Zero Line Crossovers) : เส้น MACD ที่ตัดข้ามเส้นศูนย์ก็เป็นสัญญาณที่สำคัญ
  • อยู่เหนือเส้นศูนย์ : บ่งบอกถึง momentum แบบ bullish
  • อยู่ใต้เส้นศูนย์ : บ่งบอกถึง momentum แบบ bearish
3. การไม่เสมอกัน (Divergence) : ถ้าราคาของหลักทรัพย์และเส้น MACD ไม่ยืนยันกัน ถือว่าเป็นการไม่เสมอกัน ซึ่งอาจเป็นสัญญาณว่าแนวโน้มปัจจุบันอาจจะอ่อนลง
4. การวิเคราะห์ฮิสโตแกรม : ฮิสโตแกรม MACD ยังสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติม
  • ถ้าฮิสโตแกรมอยู่เหนือเส้นศูนย์ มักแสดงถึง momentum แบบ bullish
  • ถ้าฮิสโตแกรมอยู่ใต้เส้นศูนย์ มักแสดงถึง momentum แบบ bearish

ข้อดีและข้อเสีย

ข้อดี

1. ง่ายต่อการเข้าใจและใช้งาน
2. มีประสิทธิภาพในการระบุทิศทางของแนวโน้มและการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น
3. สามารถใช้ได้ในหลายกรอบเวลาและตลาด

ข้อเสีย

1. ตัวบ่งชี้ที่ล้าหลัง: เนื่องจากมันขึ้นอยู่กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ MACD จึงสามารถสร้างสัญญาณได้ช้า
2. สัญญาณเท็จ: สามารถสร้างสัญญาณเท็จในระหว่างตลาดไซด์เวย์หรือตลาดที่มีขอบเขตจำกัด
3. ไม่เหมาะเป็นตัวบ่งชี้แบบสแตนด์อโลน ดีที่สุดเมื่อใช้ร่วมกับตัวชี้วัดและวิธีการอื่นๆ

MACD เป็นตัวบ่งชี้ที่หลากหลายและใช้กันทั่วไป แต่ควรใช้ด้วยความระมัดระวังและในบริบทของแผนการซื้อขายที่กว้างขึ้น พิจารณาสภาวะตลาดและตัวบ่งชี้อื่น ๆ ก่อนตัดสินใจซื้อขายเสมอ

Moving Average Convergence Divergence มีสูตรคำนวณอย่างไร

Moving Average Convergence Divergence (MACD) เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคยอดนิยมที่ใช้ในการวิเคราะห์ตลาดการเงิน ประกอบด้วยสามองค์ประกอบหลัก: เส้น MACD, เส้นสัญญาณ และ MACD Histogram ต่อไปนี้คือวิธีคำนวณแต่ละรายการ:

ขั้นตอนที่ 1: คำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMAs)

ก่อนที่คุณจะสามารถคำนวณ MACD ได้ คุณต้องคำนวณ Exponential Moving Averages (EMA) สองค่าของราคาตราสารทางการเงินก่อน (เช่น หุ้นหรือคู่สกุลเงิน)

1. EMA 12 วัน : EMA ระยะสั้น โดยปกติจะคำนวณในช่วง 12 วัน
2. EMA 26 วัน : EMA ระยะยาว โดยทั่วไปจะคำนวณในช่วง 26 วัน

สูตรสำหรับ EMA คือ:

 

สูตรสำหรับ EMA
สูตรสำหรับ EMA

ตัวคูณจะถูกคำนวณดังนี้:

 

ตัวคูณจะถูกคำนวณ
ตัวคูณจะถูกคำนวณ

ตัวอย่างเช่น สำหรับ EMA 12 วัน:

 

ตัวอย่างเช่น สำหรับ EMA 12 วัน
ตัวอย่างเช่น สำหรับ EMA 12 วัน

ขั้นตอนที่ 2: คำนวณเส้น MACD

เส้น MACD คือความแตกต่างระหว่าง EMA 12 วัน และ EMA 26 วัน:

 

เส้น MACD คือความแตกต่างระหว่าง EMA 12 วัน และ EMA 26 วัน
เส้น MACD คือความแตกต่างระหว่าง EMA 12 วัน และ EMA 26 วัน

ขั้นตอนที่ 3: คำนวณสายสัญญาณ

เส้นสัญญาณคือ EMA 9 วันของเส้น MACD อีกครั้ง ให้ใช้สูตร EMA คราวนี้ใช้กับค่าเส้น MACD:

 

ใช้สูตร EMA กับค่าเส้น MACD
ใช้สูตร EMA กับค่าเส้น MACD

ตัวอย่างเช่น ตัวคูณสำหรับ EMA 9 วันของ Signal Line จะเป็น:

 

ตัวคูณสำหรับ EMA 9 วันของ Signal Line
ตัวคูณสำหรับ EMA 9 วันของ Signal Line

ขั้นตอนที่ 4: คำนวณฮิสโตแกรม MACD

MACD Histogram คือความแตกต่างระหว่างเส้น MACD และเส้นสัญญาณ:

MACD Histogram
MACD Histogram

โดยทั่วไปการคำนวณเหล่านี้จะดำเนินการโดยใช้ซอฟต์แวร์ เนื่องจาก EMA จำเป็นต้องมีการคำนวณซ้ำตามค่าก่อนหน้า และตลาดการเงินมักจะมีข้อมูลจำนวนมากที่ต้องดำเนินการ

ตัวอย่างการคำนวณ MACD

ข้อมูลเบื้องต้น

1. 12-day Exponential Moving Average (EMA)
2. 26-day Exponential Moving Average (EMA)
3. ราคาปิดของสินทรัพย์ทางการเงิน (เช่น หุ้น หรือคู่สกุลเงิน)
สมมติว่าเรามีข้อมูลราคาปิดของหุ้นในระยะเวลา 30 วัน และเราต้องการคำนวณ MACD สำหรับข้อมูลนี้
เพื่อความง่าย สมมติว่าราคาปิดล่าสุด 30 วันคือลำดับจาก 100 ถึง 129 (นั่นคือ 100, 101, 102, …, 129)

 ขั้นตอนที่ 1: คำนวณ 12-day และ 26-day EMA

สูตรการคำนวณ EMA คือ
ขั้นตอนที่ 1 คำนวณ 12 day และ 26 day EMA
ขั้นตอนที่ 1 คำนวณ 12 day และ 26 day EMA

ขั้นตอนที่ 2: คำนวณ MACD Line

ขั้นตอนที่ 2 คำนวณ MACD Line
ขั้นตอนที่ 2 คำนวณ MACD Line

ขั้นตอนที่ 3: คำนวณ Signal Line

ขั้นตอนที่ 3 คำนวณ Signal Line
ขั้นตอนที่ 3 คำนวณ Signal Line

 ขั้นตอนที่ 4: คำนวณ MACD Histogram

ขั้นตอนที่ 4 คำนวณ MACD Histogram
ขั้นตอนที่ 4 คำนวณ MACD Histogram

 สรุป

    • 12-day EMA = 115
    • 26-day EMA = 112.5
    • MACD Line = 2.5
    • Signal Line = 2.1
    • MACD Histogram = 0.4

วิธีใช้การวิเคราะห์ MACD

Moving Average Convergence Divergence (MACD) เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์ที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์ตลาดและสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเมื่อใช้อย่างถูกต้อง ต่อไปนี้คือวิธีที่คุณสามารถใช้การวิเคราะห์ MACD โดยละเอียด:

องค์ประกอบที่น่าจับตามอง

1. เส้น MACD: EMA 12 วัน ลบ EMA 26 วัน
2. Signal Line: EMA 9 วันของเส้น MACD
3. MACD Histogram: ความแตกต่างระหว่างเส้น MACD และเส้นสัญญาณ

กลยุทธ์ทั่วไปสำหรับการใช้ MACD

ครอสโอเวอร์สายสัญญาณ

      • Bullish Crossover: เมื่อเส้น MACD ข้ามเหนือ Signal Line โดยทั่วไปถือว่าเป็นสัญญาณกระทิงและอาจเป็นเวลาที่ดีที่จะซื้อ
      • Bearish Crossover: เมื่อเส้น MACD ข้ามต่ำกว่าเส้น Signal โดยทั่วไปถือว่าเป็นสัญญาณหมีและอาจเป็นเวลาที่ดีในการขาย

ครอสโอเวอร์แบบ Zero Line

      • เหนือศูนย์: เมื่อเส้น MACD ตัดเหนือเส้นศูนย์ จะเป็นสัญญาณว่าค่าเฉลี่ยระยะสั้นอยู่เหนือค่าเฉลี่ยระยะยาว ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาขึ้น
      • ต่ำกว่าศูนย์: เมื่อเส้น MACD ตัดผ่านต่ำกว่าเส้นศูนย์ แสดงว่าค่าเฉลี่ยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาว ซึ่งบ่งบอกถึงโมเมนตัมขาลง

ความแตกต่าง

      • Bullish Divergence: เมื่อราคาสร้างจุดต่ำสุดที่ลดลง แต่ MACD สร้างจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น แสดงว่าโมเมนตัมขาลงกำลังสูญเสียความแข็งแกร่ง และมีแนวโน้มว่าจะเกิดการกลับตัวของภาวะกระทิง
      • Bearish Divergence: เมื่อราคาสร้างจุดสูงสุดที่สูงขึ้น แต่ MACD สร้างจุดสูงสุดที่ต่ำกว่า แสดงว่าโมเมนตัมภาวะกระทิงกำลังลดลง และการกลับตัวของภาวะหมีอาจกำลังมาถึง

เงื่อนไขการซื้อมากเกินไปและการขายมากเกินไป

      • แม้ว่าโดยทั่วไปแล้ว MACD จะไม่ใช่ตัวบ่งชี้ ‘ซื้อมากเกินไป’ หรือ ‘ขายเกิน’ แต่ค่า MACD ที่สูงหรือต่ำมากสามารถบ่งบอกถึงแนวโน้มที่มากเกินไป

การวิเคราะห์ฮิสโตแกรม

      • การเพิ่มฮิสโตแกรมเชิงบวก : บ่งชี้ถึงการเสริมความแข็งแกร่งของโมเมนตัมขาขึ้น
      • ฮิสโตแกรมเชิงบวกที่ลดลง : บ่งชี้โมเมนตัมขาขึ้นที่อ่อนตัวลง
      • ฮิสโตแกรมเชิงลบที่เพิ่มขึ้น : บ่งชี้ถึงการเสริมความแข็งแกร่งของโมเมนตัมขาลง
      • ฮิสโตแกรมเชิงลบที่ลดลง : บ่งชี้โมเมนตัมขาลงที่อ่อนลง

ขั้นตอนการปฏิบัติ

1. กำหนดกรอบเวลาของคุณ: สามารถใช้ MACD สำหรับกรอบเวลาต่างๆ ได้ ไม่ว่าคุณจะเป็นเดย์เทรดเดอร์ เทรดเดอร์แบบสวิง หรือนักลงทุนระยะยาว ขั้นตอนแรกคือการกำหนดกรอบเวลาสำหรับการวิเคราะห์ของคุณ

2. ตรวจสอบทิศทางของแนวโน้ม: ใช้ MACD ในบริบทของแนวโน้มตลาดที่มีอยู่เสมอ MACD มีประสิทธิภาพมากที่สุดในตลาดที่กำลังได้รับความนิยม

3. ยืนยันด้วยตัวชี้วัดอื่นๆ: ไม่ควรใช้ MACD เป็นสัญญาณเดี่ยวๆ ยืนยันการค้นพบของคุณด้วยตัวบ่งชี้อื่นๆ เช่น RSI, Stochastic Oscillator หรือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

4. การบริหารความเสี่ยง: ใช้การบริหารความเสี่ยงที่ดีเสมอโดยการตั้งค่า Stop Loss และเสี่ยงเพียงเปอร์เซ็นต์หนึ่งของเงินทุนในการซื้อขายของคุณ

5. Backtest: ก่อนที่จะใช้ MACD ในการซื้อขายจริง คุณควรทดสอบย้อนหลังกลยุทธ์ของคุณจากข้อมูลในอดีต

6. การติดตามอย่างต่อเนื่อง: ตลาดเปลี่ยนแปลง และกลยุทธ์ของคุณจะต้องได้รับการปรับเปลี่ยน วิเคราะห์ข้อมูลใหม่ต่อไปเมื่อมีข้อมูล

คำเตือน

  • MACD เป็นตัวบ่งชี้ที่ล้าหลัง ซึ่งหมายความว่าเป็นไปตามการเคลื่อนไหวของราคา วิธีที่ดีที่สุดคือการยืนยันแนวโน้มแทนที่จะคาดการณ์แนวโน้มใหม่ๆ
  • ในตลาดไซด์เวย์ MACD สามารถสร้างสัญญาณที่ผิดพลาดได้และควรใช้ด้วยความระมัดระวัง