Stochastic Oscillator คืออะไร ที่มา สูตรการคำนวณ และวิธีการวิเคราะห์

Stochastic Oscillator คืออะไร

เทคนิค Stochastic Oscillator เป็นเครื่องมือทางเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์และตรวจสอบการเคลื่อนไหวของราคาในตลาดการเงิน เป็นเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นโดย George C. Lane ในปี 1950s และเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนและเทรดเดอร์ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค Stochastic Oscillator วัดความเร็วและมูลค่าของการเปลี่ยนแปลงของราคาในระยะเวลาที่กำหนดไว้ (ส่วนมากแบบ 14 วัน) และจะสร้างกราฟที่เคลื่อนไหวระหว่างช่วงค่า 0 ถึง 100. สิ่งที่นักลงทุนและเทรดเดอร์สนใจมากที่สุดคือสัญญาณที่ Stochastic Oscillator ให้มาในการบอกเมื่อราคามีโอกาสเปลี่ยนแนวรับหรือแนวต้าน Stochastic Oscillator มีสองสายคือ %K และ %D:

1. %K: เป็นค่าส่วนเปอร์เซ็นต์ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างราคาปิดปัจจุบันกับช่วงราคาต่ำสุดถึงสูงสุดในระยะเวลาที่กำหนด.
2. %D: เป็นเส้นเคลื่อนเฉลี่ยเครื่องหมาย (Moving Average) ของ %K และมีปฏิสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของ %K.

Stochastic Oscillator ให้สัญญาณที่สำคัญดังนี้:

• เมื่อ %K ตัด %D จากด้านล่างขึ้นไปที่ด้านบนของเส้น %D ที่ระดับ 20: สัญญาณการซื้อ (Buy Signal).
• เมื่อ %K ตัด %D จากด้านบนลงมาที่ด้านล่างของเส้น %D ที่ระดับ 80: สัญญาณการขาย (Sell Signal).

Stochastic Oscillator ช่วยในการระบุบริเวณที่ตลาดมีโอกาสอยู่ในสภาวะการซื้อหรือขายที่มีความเสี่ยงสูง และนักลงทุนและเทรดเดอร์สามารถใช้มันเป็นเครื่องมือเสริมในการตัดสินใจการเทรด. แต่ควรระมัดระวังว่า Stochastic Oscillator ไม่สามารถใช้งานได้อย่างเดียวในการตัดสินใจการเทรดและควรใช้ร่วมกับการวิเคราะห์อื่น ๆ และสัญญาณเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในการตัดสินใจ.

ที่มาของ Stochastic Oscillator

Stochastic Oscillator เป็นเครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย George C. Lane ในปี 1950s และได้รับความนิยมในวงการการเงินและการลงทุนตั้งแต่นั้น. การคิดค้น Stochastic Oscillator เกิดขึ้นจากความสนใจของ Lane ในการวิเคราะห์และการตัดสินใจในการเทรดบนตลาดหุ้น George C. Lane เป็นนักวิเคราะห์หุ้นชาวอเมริกันที่มีอุดมการณ์ทางเทคนิคและมีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือทางเทคนิคในการทำนายการเคลื่อนไหวของราคาในตลาด. เขาคิดค้น Stochastic Oscillator เพื่อช่วยในการวิเคราะห์และการตัดสินใจในการเทรด โดยเน้นที่ความสัมพันธ์ระหว่างราคาปิดปัจจุบันกับช่วงราคาต่ำสุดถึงสูงสุดในระยะเวลาที่กำหนด.

Stochastic Oscillator ช่วยในการระบุบริเวณที่ตลาดมีโอกาสอยู่ในสภาวะการซื้อหรือขายที่มีความเสี่ยงสูง และช่วยในการกำหนดสัญญาณการเทรด เช่น สัญญาณการซื้อเมื่อ %K ตัด %D จากด้านล่างขึ้นไปที่ด้านบนของเส้น %D ที่ระดับ 20 หรือสัญญาณการขายเมื่อ %K ตัด %D จากด้านบนลงมาที่ด้านล่างของเส้น %D ที่ระดับ 80 Stochastic Oscillator ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการการเงินและการลงทุนและยังคงเป็นเครื่องมือที่นักลงทุนและเทรดเดอร์นิยมใช้ในการวิเคราะห์และการตัดสินใจในการเทรด.

สูตรการคำนวณ Stochastic Oscillator

Stochastic Oscillator มีสูตรการคำนวณที่ใช้ในการสร้างค่า %K และ %D ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดนี้ สูตรการคำนวณสำหรับ Stochastic Oscillator แบบทั่วไปดังนี้:

1. คำนวณค่า %K: %K = [(ปิดราคาปัจจุบัน – ราคาต่ำสุดในช่วงเวลาที่กำหนด) / (ราคาสูงสุดในช่วงเวลาที่กำหนด – ราคาต่ำสุดในช่วงเวลาที่กำหนด)] * 100
2. คำนวณค่า %D (เส้นเคลื่อนเฉลี่ยของ %K): ประมาณค่า %D = เฉลี่ยเคลื่อนที่ของ %K ในระยะเวลาที่กำหนด (ส่วนมากใช้ระยะเวลา 3 วัน)

สังเกตว่าค่า %K จะมีการเปลี่ยนแปลงตามการเคลื่อนไหวของราคาในช่วงเวลาที่กำหนด ในขณะที่ %D จะเป็นเส้นเคลื่อนเฉลี่ยของ %K ซึ่งช่วยลบข้อมูลราคาที่มีความเหลื่อมล้ำออกและทำให้สัญญาณของ Stochastic Oscillator เน้นความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงราคา การใช้ระยะเวลาที่แตกต่างกันในการคำนวณ Stochastic Oscillator ได้ ตามความต้องการและการปรับแต่งของนักลงทุนและเทรดเดอร์ ระยะเวลาที่ใช้ในการคำนวณอาจเป็น 14 วัน, 7 วัน, หรือระยะเวลาอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจและการวิเคราะห์ของบุคคล สูตรการคำนวณที่แสดงข้างต้นเป็นสูตรที่ใช้กันอย่างทั่วไป แต่อาจมีความแตกต่างในรายละเอียดการคำนวณที่ใช้ในแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ต่างกัน สามารถใช้ฟังก์ชันหรือตัวคำนวณในแพลตฟอร์มการซื้อขายของคุณเพื่อคำนวณ Stochastic Oscillator โดยอัตโนมัติ.

วิธีการวิเคราะห์ Stochastic Oscillator

การวิเคราะห์ Stochastic Oscillator เป็นกระบวนการที่ช่วยในการตรวจสอบสภาวะการซื้อหรือขายของตลาดและให้สัญญาณเทรด ดังนั้นการวิเคราะห์ต้องมีการพิจารณาค่า %K และ %D รวมถึงสัญญาณการเทรด. นี่คือขั้นตอนที่ใช้ในการวิเคราะห์ Stochastic Oscillator:

1. ค่า %K และ %D:ใช้สูตรการคำนวณเพื่อหาค่า %K และ %D ตามสูตรที่กล่าวถึงในคำตอบก่องข้างบน โดย %K จะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างราคาปิดปัจจุบันกับช่วงราคาต่ำสุดถึงสูงสุดในระยะเวลาที่กำหนด %D จะเป็นเส้นเคลื่อนเฉลี่ยของ %K ในระยะเวลาที่กำหนด (ส่วนมากใช้ระยะเวลา 3 วัน).
2. การอ่านค่า %K และ %D:ค่า %K อยู่ระหว่าง 0 ถึง 100. ค่าที่มากกว่า 80 บอกถึงสภาวะการซื้อมาก (Overbought) และค่าน้อยกว่า 20 บอกถึงสภาวะการขายมาก (Oversold) โดยค่า %D มีหน้าที่ในการกลบข้อมูลราคาที่มีการเหลื่อมล้ำออก โดยค่า %D ที่ต่ำกว่า 20 และเพิ่มความเสถียรให้กับสัญญาณของ Stochastic Oscillator.
3. สัญญาณการเทรด:สัญญาณการเทรดที่มักจะใช้คือเมื่อ %K ตัด %D จากด้านล่างขึ้นไปที่ด้านบนของเส้น %D ที่ระดับ 20 หรือสัญญาณการขายเมื่อ %K ตัด %D จากด้านบนลงมาที่ด้านล่างของเส้น %D ที่ระดับ 80 และสัญญาณการเทรดเหล่านี้สามารถช่วยในการตัดสินใจการซื้อหรือขายในตลาด. ควรพิจารณาสัญญาณเหล่านี้ร่วมกับข้อมูลอื่น ๆ และวิเคราะห์การเคลื่อนไหวราคาในระยะเวลาที่ยาวกว่า.
4. การตรวจสอบความแตกต่าง:การตรวจสอบความแตกต่าง (Divergence) ระหว่าง Stochastic Oscillator และราคาสามารถช่วยในการระบุสัญญาณเทรดเพิ่มเติม. หากค่า Stochastic Oscillator มีแนวโน้มตัวขึ้นหรือตัวลงแต่ราคาไม่ตามให้ดูเหมือนว่าตลาดกำลังเปลี่ยนแปลง, นี่อาจเป็นสัญญาณตรวจสอบความเสี่ยง.
5. การใช้ระดับสนับสนุนและความต้านทาน:การวิเคราะห์ Stochastic Oscillator ยังสามารถใช้ร่วมกับระดับสนับสนุนและความต้านทานในการตัดสินใจการเทรด. เมื่อ Stochastic Oscillator อยู่ในสภาวะ Oversold และมีระดับสนับสนุนในบริเวณนั้น, นี่อาจเป็นสัญญาณการซื้อ. ในทางกลับกัน, เมื่อ Stochastic Oscillator อยู่ในสภาวะ Overbought และมีระดับความต้านทานในบริเวณนั้น, นี่อาจเป็นสัญญาณการขาย.

การตั้งค่า Stochastic Oscillator Indicator ใน MT4

การตั้งค่า Stochastic Oscillator Indicator ใน MetaTrader 4 (MT4) จะช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งตัวชี้วัดเหล่านี้ตามความต้องการของคุณในกราฟราคา MT4 ได้ ตามขั้นตอนดังนี้:

1. เปิดกราฟใน MT4:เริ่มต้นโดยเปิดโปรแกรม MT4 และเลือกคู่สกุลเงินหรือสินทรัพย์ที่คุณต้องการดูกราฟ.
2. เลือกเครื่องมือ Stochastic Oscillator:คลิกขวาที่กราฟราคาที่คุณต้องการเพิ่ม Stochastic Oscillator และเลือก “เครื่องมือ” (Tools) จากเมนูที่ปรากฏ.
3. เลือก “สถิติ” (Customize) จากเมนูเครื่องมือ:เมื่อคุณคลิกที่ “เครื่องมือ” คุณจะเห็นรายการของตัวชี้วัดทางเทคนิคที่สามารถเพิ่มได้. ในที่นี้, คุณจะเลือก “สถิติ” (Customize).
4. ค้นหา Stochastic Oscillator:ในกล่องค้นหาหลายตัวชี้วัดที่ปรากฏ, ค้นหา “Stochastic Oscillator” หรือ “Stochastic Oscillator (STOCH)” และคลิกที่ชื่อเครื่องมือนี้.
5. ตั้งค่า Stochastic Oscillator:เมื่อคุณเลือก Stochastic Oscillator, คุณจะเห็นหน้าต่างการตั้งค่า ซึ่งให้คุณปรับแต่งตัวชี้วัดตามความต้องการของคุณ. ตัวเลือกที่คุณสามารถปรับแต่งได้รวมถึง:
   • %K Period: ระยะเวลาสำหรับ %K โดยทั่วไปจะใช้ 14 วัน.
   • %D Period: ระยะเวลาสำหรับ %D โดยทั่วไปจะใช้ 3 วัน.
   • Slow %D Period: ระยะเวลาสำหรับ Slow %D ซึ่งถ้าไม่ได้ระบุจะใช้ค่าเดียวกับ %D Period.
   • %K Slowing: การส่งค่า %K ผ่านการเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อเพิ่มความเสถียร.
   • Price Field: ราคาที่จะใช้ในการคำนวณ Stochastic Oscillator (ส่วนใหญ่ใช้ราคาปิด Close Price).
   • Overbought Level: ระดับที่ถือว่าสูงเกินไป (ส่วนใหญ่ใช้ 80).
   • Oversold Level: ระดับที่ถือว่าต่ำเกินไป (ส่วนใหญ่ใช้ 20).
6. คลิก “ตกลง” (OK) เพื่อยืนยันการตั้งค่า:หลังจากที่คุณได้ปรับแต่งตัวชี้วัด Stochastic Oscillator ตามที่คุณต้องการ, คลิก “ตกลง” เพื่อให้ MT4 ทำการตั้งค่าตัวชี้วัดตามค่าที่คุณเลือก.
7. Stochastic Oscillator บนกราฟ:ตัวชี้วัด Stochastic Oscillator ที่คุณตั้งค่าจะแสดงบนกราฟราคา โดยสามารถเปิดหรือปิดการแสดงผลได้ตามความต้องการ.